PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

UDOW — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones Industrial Average (300%). UDOW запущен 9 февр. 2010 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347X8231

CUSIP

74347X823

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

9 февр. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones Industrial Average (300%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UDOW составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UDOW с DDM UDOW с SDOW UDOW с TQQQ UDOW с DIA UDOW с UPRO UDOW с VXZ UDOW с QQQ UDOW с SPY UDOW с DUSL UDOW с DOG
Популярные сравнения:
UDOW с DDM UDOW с SDOW UDOW с TQQQ UDOW с DIA UDOW с UPRO UDOW с VXZ UDOW с QQQ UDOW с SPY UDOW с DUSL UDOW с DOG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) показал доход в -11.61% с начала года и 2.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UDOW составила 16.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.

UDOW

С начала года

-11.61%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

-20.85%

1 год

2.49%

5 лет

28.12%

10 лет

16.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UDOW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.32%-5.35%-13.10%-13.80%10.03%-11.61%
20242.51%5.90%5.68%-15.16%6.53%2.49%12.37%4.18%4.76%-4.88%23.38%-16.02%28.47%
20237.58%-12.66%4.66%6.68%-10.34%12.71%9.60%-7.40%-10.96%-5.32%28.12%14.20%32.72%
2022-10.11%-10.20%6.45%-15.07%-0.65%-19.83%20.45%-12.02%-25.49%45.17%16.70%-13.04%-32.39%
2021-6.21%10.16%21.35%7.92%6.20%-0.57%3.56%4.04%-12.64%18.31%-10.72%16.64%65.66%
2020-3.32%-26.98%-52.20%31.16%12.74%1.67%7.24%24.55%-7.26%-13.87%39.67%9.58%-17.15%
201921.81%11.69%-0.35%7.19%-18.74%22.58%2.73%-5.92%5.94%0.67%12.37%4.55%75.24%
201817.66%-13.91%-11.09%-0.93%3.26%-2.11%14.16%6.91%5.54%-15.76%4.44%-25.52%-23.86%
20171.19%16.13%-2.43%3.88%1.77%5.87%7.17%1.01%6.06%13.53%12.40%5.89%99.07%
2016-16.70%1.45%23.49%1.56%0.74%1.92%8.83%0.40%-1.78%-2.79%18.45%10.38%48.41%
2015-11.08%18.21%-6.07%0.61%3.98%-6.71%1.19%-19.21%-5.21%27.48%1.80%-5.62%-8.56%
2014-15.18%13.13%2.20%1.93%3.38%1.99%-4.48%10.70%-1.03%5.11%8.98%-0.28%26.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UDOW составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares UltraPro Dow30 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraPro Dow30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.08$0.90$0.71$0.47$0.22$0.10$0.38$0.26$0.06$0.16$0.03$0.08

Дивидендный доход

1.30%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro Dow30. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.15$0.90
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.71
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.47
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.22
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.10
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.38
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.26
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.06
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares UltraPro Dow30 показал максимальную просадку в 80.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares UltraPro Dow30 составляет 26.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.29%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2649 апр. 2021 г.291
-55.79%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.634
-49.22%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.455
-45.61%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-44.83%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...