- ISIN
- US74347X8231
- CUSIP
- 74347X823
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 9 февр. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones Industrial Average (300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $840M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UDOW
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции UDOW — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UDOW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,822.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) показал доход в 12.27% с начала года и 53.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UDOW составила 23.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
ProShares UltraPro Dow30
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 33.01%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 23.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UDOW по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +45.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UDOW закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -35.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.18% | -0.50% | -16.17% | 21.82% | 7.72% | -1.55% | 12.27% | ||||||
| 2025 | 13.32% | -5.35% | -13.10% | -13.80% | 11.18% | 12.74% | -0.57% | 9.12% | 4.94% | 6.64% | 0.05% | 1.73% | 24.46% |
| 2024 | 2.51% | 5.90% | 5.68% | -15.16% | 6.53% | 2.49% | 12.37% | 4.18% | 4.76% | -4.88% | 23.38% | -16.02% | 28.47% |
| 2023 | 7.58% | -12.66% | 4.66% | 6.68% | -10.34% | 12.71% | 9.60% | -7.40% | -10.96% | -5.32% | 28.12% | 14.20% | 32.72% |
| 2022 | -10.11% | -10.20% | 6.45% | -15.07% | -0.65% | -19.83% | 20.45% | -12.02% | -25.49% | 45.17% | 16.70% | -13.04% | -32.39% |
| 2021 | -6.21% | 10.16% | 21.35% | 7.92% | 6.19% | -0.57% | 3.56% | 4.04% | -12.64% | 18.31% | -10.72% | 16.64% | 65.67% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraPro Dow30 has an annualized alpha of -1.09%, beta of 2.70, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 12, 2010.
- This ETF captured 381.82% of S&P 500 Index gains and 217.01% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 2.70 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -1.09%
- Бета
- 2.70
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 381.82%
- Участие в снижении
- 217.01%
Комиссия
Комиссия UDOW составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UDOW имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UDOW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.93 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 13.52 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares UltraPro Dow30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.80 | $0.45 | $0.35 | $0.24 | $0.11 | $0.05 | $0.19 | $0.13 | $0.03 | $0.03 | $0.02 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro Dow30. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraPro Dow30 показал максимальную просадку в 80.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.
Текущая просадка ProShares UltraPro Dow30 составляет 3.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -80.29%март 2020 г. | 1mo 9d | 1y 17d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -55.79%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -49.22%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 26d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -45.61%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -44.83%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 6mo 19d | 10mo 23dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| UDOW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -56.78% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -9.10% | -18.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | -18.90% | -25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -25.43% | -30.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -33.92% | -46.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.74% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -10.72% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 1.97% | +5.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UDOW
Добавьте ProShares UltraPro Dow30 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UDOW