PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347X8231

CUSIP

74347X823

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

9 февр. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones Industrial Average (300%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UDOW составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
UDOW с TQQQ UDOW с DDM UDOW с DIA UDOW с UPRO UDOW с VXZ UDOW с SDOW UDOW с QQQ UDOW с SPY UDOW с TSLA UDOW с CURE
Популярные сравнения:
UDOW с TQQQ UDOW с DDM UDOW с DIA UDOW с UPRO UDOW с VXZ UDOW с SDOW UDOW с QQQ UDOW с SPY UDOW с TSLA UDOW с CURE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraPro Dow30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.27%
8.53%
UDOW (ProShares UltraPro Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraPro Dow30 показал доход в 30.45% с начала года и 36.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraPro Dow30 составила 18.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


UDOW

С начала года

30.45%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

22.30%

1 год

36.42%

5 лет

10.05%

10 лет

18.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UDOW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.51%5.90%5.68%-15.16%6.53%2.49%12.37%4.18%4.76%-4.88%23.38%30.45%
20237.58%-12.66%4.66%6.68%-10.34%12.71%9.60%-7.40%-10.96%-5.32%28.12%14.20%32.72%
2022-10.11%-10.20%6.45%-15.07%-0.65%-19.83%20.45%-12.02%-25.49%45.17%16.70%-13.04%-32.39%
2021-6.21%10.16%21.35%7.92%6.19%-0.57%3.56%4.04%-12.64%18.31%-10.72%16.64%65.66%
2020-3.32%-26.98%-52.20%31.16%12.74%1.67%7.24%24.55%-7.26%-13.87%39.67%9.58%-17.15%
201921.81%11.69%-0.35%7.19%-18.74%22.58%2.73%-5.92%5.94%0.67%12.37%4.55%75.24%
201817.66%-13.91%-11.09%-0.93%3.26%-2.11%14.16%6.91%5.54%-15.76%4.44%-25.52%-23.86%
20171.19%16.12%-2.43%3.88%1.77%5.87%7.17%1.01%6.06%13.53%12.40%5.89%99.07%
2016-16.70%1.45%23.49%1.56%0.74%1.92%8.83%0.40%-1.78%-2.79%18.45%10.38%48.41%
2015-11.08%18.21%-6.07%0.61%3.98%-6.71%1.19%-19.21%-5.21%27.48%1.80%-5.62%-8.56%
2014-15.18%13.13%2.20%1.93%3.38%1.99%-4.48%10.70%-1.03%5.11%8.98%-0.28%26.00%
201318.60%4.36%11.69%5.82%6.35%-4.65%13.18%-12.46%6.70%8.50%11.15%9.51%107.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UDOW составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UDOW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.082.10
Коэффициент Сортино UDOW, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.612.80
Коэффициент Омега UDOW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.39
Коэффициент Кальмара UDOW, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.033.09
Коэффициент Мартина UDOW, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5413.49
UDOW
^GSPC

ProShares UltraPro Dow30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
2.10
UDOW (ProShares UltraPro Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraPro Dow30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$0.71$0.47$0.22$0.10$0.38$0.26$0.06$0.16$0.03$0.08$0.05

Дивидендный доход

0.78%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%0.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro Dow30. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.71
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.47
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.22
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.10
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.38
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.26
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.06
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.08
2013$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.11%
-2.62%
UDOW (ProShares UltraPro Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraPro Dow30 показал максимальную просадку в 80.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares UltraPro Dow30 составляет 15.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.29%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2649 апр. 2021 г.291
-55.79%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.634
-49.22%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.455
-45.61%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-39.01%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.291

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraPro Dow30 составляет 11.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.17%
3.79%
UDOW (ProShares UltraPro Dow30)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab