PortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UDOW и TQQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности UDOW и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,304.31%
12,878.31%
UDOW
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDOW:

-0.07

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

UDOW:

0.26

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

UDOW:

1.03

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

UDOW:

-0.08

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

UDOW:

-0.27

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

UDOW:

13.47%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

UDOW:

50.79%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

UDOW:

-80.29%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

UDOW:

-35.29%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -22.60%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 15.57% против 27.88% соответственно.


UDOW

С начала года

-22.60%

1 месяц

-19.72%

6 месяцев

-21.91%

1 год

-0.28%

5 лет

24.29%

10 лет

15.57%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UDOW и TQQQ

И UDOW, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UDOW: 0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDOW и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDOW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UDOW, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UDOW: -0.07
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино UDOW, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UDOW: 0.26
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега UDOW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UDOW: 1.03
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара UDOW, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UDOW: -0.08
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина UDOW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UDOW: -0.27
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.04
UDOW
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и TQQQ

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.48%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и TQQQ

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.29%
-41.90%
UDOW
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 35.89%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.89%
48.66%
UDOW
TQQQ