Сравнение UDOW с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UDOW и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 20.47% против 35.31% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и TQQQ
И UDOW, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UDOW vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
UDOW
TQQQ
Сравнение UDOW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.41 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 4.28 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и TQQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и TQQQ
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и TQQQ
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -81.66% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -36.97% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -81.66% | +25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -81.66% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -28.08% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -18.66% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 12.13% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 19.74% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 38.50% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 67.35% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 66.53% | -22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 65.83% | -14.16% |