Сравнение UDOW с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UDOW и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и TQQQ
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 42.45%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 55.41%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 20.32% против 34.39% соответственно.
UDOW
42.45%
5.47%
33.48%
72.29%
13.47%
20.32%
TQQQ
55.41%
3.57%
23.50%
78.24%
34.24%
34.39%
Основные характеристики
| UDOW | TQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 12.04 | 6.44 |
| Индекс Язвы | 6.21% | 12.48% |
| Дневная вол-ть | 32.93% | 51.79% |
| Макс. просадка | -80.29% | -81.66% |
| Текущая просадка | -2.96% | -9.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и TQQQ
И UDOW, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между UDOW и TQQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDOW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и TQQQ
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TQQQ в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.85% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.22% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и TQQQ
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 13.11%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.