Сравнение DDM с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
DDM и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или UDOW.
Доходность
Сравнение доходности DDM и UDOW
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность 29.86%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 42.45%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 17.38% против 20.32% соответственно.
DDM
29.86%
3.98%
23.11%
47.84%
14.62%
17.38%
UDOW
42.45%
5.47%
33.48%
72.29%
13.47%
20.32%
Основные характеристики
| DDM | UDOW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 3.47 | 2.62 |
| Коэф-т Мартина | 12.00 | 12.04 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 6.21% |
| Дневная вол-ть | 22.03% | 32.93% |
| Макс. просадка | -81.70% | -80.29% |
| Текущая просадка | -1.92% | -2.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и UDOW
И DDM, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между DDM и UDOW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDM c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и UDOW
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности UDOW в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.98% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.69% | 1.23% | 0.78% | 0.39% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.85% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и UDOW
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и UDOW
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 8.85%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.