PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение DDM с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с UDOW

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).

DDM и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или UDOW.

Корреляция

Корреляция между DDM и UDOW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности DDM и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-26.32%
DDM
UDOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDM:

-0.32

UDOW:

-0.42

Коэф-т Сортино

DDM:

-0.25

UDOW:

-0.32

Коэф-т Омега

DDM:

0.97

UDOW:

0.96

Коэф-т Кальмара

DDM:

-0.31

UDOW:

-0.43

Коэф-т Мартина

DDM:

-1.34

UDOW:

-1.75

Индекс Язвы

DDM:

6.77%

UDOW:

10.25%

Дневная вол-ть

DDM:

28.36%

UDOW:

42.48%

Макс. просадка

DDM:

-81.70%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

DDM:

-29.09%

UDOW:

-41.78%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -20.29%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -30.36%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 13.87% против 14.80% соответственно.

DDM

С начала года

-20.29%

1 месяц

-21.31%

6 месяцев

-20.40%

1 год

-6.47%

5 лет

23.28%

10 лет

13.87%

UDOW

С начала года

-30.36%

1 месяц

-31.12%

6 месяцев

-31.35%

1 год

-14.40%

5 лет

30.10%

10 лет

14.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

ProShares UltraPro Dow30

Сравнение комиссий DDM и UDOW

И DDM, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

DDM
ProShares Ultra Dow30
График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDM: 0.95%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UDOW: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDM и UDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDM c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DDM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDM: -0.07
UDOW: -0.19
Коэффициент Сортино DDM, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DDM: 0.13
UDOW: 0.06
Коэффициент Омега DDM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDM: 1.02
UDOW: 1.01
Коэффициент Кальмара DDM, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DDM: -0.08
UDOW: -0.21
Коэффициент Мартина DDM, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
DDM: -0.32
UDOW: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDOW равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.19
DDM
UDOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и UDOW

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности UDOW в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.19%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.53%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Просадки

Сравнение просадок DDM и UDOW

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.89%
-37.10%
DDM
UDOW

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 22.75%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 33.86%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.75%
33.86%
DDM
UDOW

Пользовательские портфели с DDM или UDOW

Patxi
5%
YTD
VT
VEURX
VDPG.L
IEUS
SGLN.L
PHPP.L
CMFP.L
CMR.TO
IGLO.L
PBG
-6%
YTD
SPY
SCHX
BAR
SGOL
DBEU
VUG
FTEC
IYW
SPYGX
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
339

Uploading brokerage portfolios

Hi Guys,

Is there a way to upload or view and analyse broker portfolios in Portfolio Lab ? It would be a very useful feature.

Thanks

Kaushik Banerjee

06 мая 24 г. Posted in general
995

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
549