Сравнение DDM с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
DDM и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и UDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 17.63% против 20.47% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и UDOW
И DDM, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DDM vs. UDOW — Ранг доходности на риск
DDM
UDOW
Сравнение DDM c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 1.91 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DDM и UDOW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и UDOW
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности UDOW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и UDOW
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и UDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -80.29% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -30.18% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -55.79% | +15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -80.29% | +17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -21.30% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -14.46% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 9.31% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и UDOW
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 14.82% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 27.67% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 50.13% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 44.05% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 51.67% | -16.98% |