Сравнение DDM с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
DDM и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или UDOW.
Основные характеристики
| DDM | UDOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.34% | 5.28% |
| Дох-ть за 1 год | 27.64% | 38.80% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 2.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 10.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.64% | 19.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.52 |
| Дневная вол-ть | 19.79% | 29.63% |
| Макс. просадка | -81.70% | -80.29% |
| Current Drawdown | -5.49% | -9.01% |
Корреляция
Корреляция между DDM и UDOW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DDM и UDOW
С начала года, DDM показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 16.64% против 19.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и UDOW
И DDM, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDM c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и UDOW
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности UDOW в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.56% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% | 0.78% | 0.39% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.82% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и UDOW
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и UDOW
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 6.63%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.