PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDM с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с UDOW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DDM (ProShares Ultra Dow30) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 20.08%/yr vs 24.14%/yr for UDOW. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDM и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 24.32%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 20.08% против 24.14% соответственно.

DDM

1 день
0.86%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
17.92%
С начала года
24.32%
1 год
45.60%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.31%
10 лет*
20.08%
Всё время*
14.76%

UDOW

1 день
1.27%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
24.98%
С начала года
34.72%
1 год
68.15%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.20%
10 лет*
24.14%
Всё время*
27.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDM

ProShares Ultra Dow30
$16.79M$13.61M$11.73M

UDOW

ProShares UltraPro Dow30
$139.29M$118.80M$141.03M

Сравнение доходности по годам DDM и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		24.32%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		34.72%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between DDM and UDOW is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

1.00

The correlation between DDM and UDOW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDM и UDOW

Секторы
DDM
UDOW

Финансовые услуги

27.0%
32.9%

Промышленность

17.9%
8.8%

Технологии

16.3%
8.2%

Здравоохранение

13.4%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.4%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.0%

Энергетика

1.9%
1.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DDM
27.0%
UDOW
32.9%

Промышленность

DDM
17.9%
UDOW
8.8%

Технологии

DDM
16.3%
UDOW
8.2%

Здравоохранение

DDM
13.4%
UDOW
6.9%

Потребительский циклический сектор

DDM
10.4%
UDOW
5.1%

Коммуникационные услуги

DDM
5.2%
UDOW
2.4%

Сырьевые материалы

DDM
4.0%
UDOW
1.8%

Потребительский защитный сектор

DDM
3.9%
UDOW
2.0%

Энергетика

DDM
1.9%
UDOW
1.1%

Недвижимость

DDM

-

UDOW

-

Коммунальные услуги

DDM

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с DDM:
DDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHDDDM с SPXL
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOGUDOW с DUSL

Доходность на риск

DDM vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DDM c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDMUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.83

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.42

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.44

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

8.67

+0.06

DDM vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDOW равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDM и UDOW

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-80.29%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-28.07%

+8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-44.83%

+13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-55.79%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-80.29%

+17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-14.27%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

7.89%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 8.29%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

12.46%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

29.77%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

37.41%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

44.38%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

51.80%

-17.02%

Сравнение комиссий DDM и UDOW

И DDM, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и UDOW

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности UDOW в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.87%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.00%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DDM and UDOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UDOW has higher volatility (12.46%) compared to DDM (8.29%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 24.14% vs 20.08% for DDM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 24.14% return vs 20.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDM and UDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

UDOW has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.87% for DDM.

DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор