PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDM с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DDM и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и UDOW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30
-7.34%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-11.80%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 17.63% против 20.47% соответственно.


DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Dow30

ProShares UltraPro Dow30

Сравнение комиссий DDM и UDOW

И DDM, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

DDM vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DDMUDOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.36

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.86

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.59

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

1.91

+0.72

DDM vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа UDOW равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DDMUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между DDM и UDOW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и UDOW

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности UDOW в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Просадки

Сравнение просадок DDM и UDOW

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и UDOW.


Загрузка...

Показатели просадок


DDMUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-80.29%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-30.18%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-55.79%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-80.29%

+17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-21.30%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-14.46%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

9.31%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DDMUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

14.82%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

27.67%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

50.13%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

44.05%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

51.67%

-16.98%