PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TQQQ с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQQQ с UDOW

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).

TQQQ и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TQQQ или UDOW.

Корреляция

Корреляция между TQQQ и UDOW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQQQ:

0.16

UDOW:

0.10

Коэф-т Сортино

TQQQ:

0.79

UDOW:

0.50

Коэф-т Омега

TQQQ:

1.11

UDOW:

1.07

Коэф-т Кальмара

TQQQ:

0.24

UDOW:

0.10

Коэф-т Мартина

TQQQ:

0.63

UDOW:

0.29

Индекс Язвы

TQQQ:

22.20%

UDOW:

15.38%

Дневная вол-ть

TQQQ:

75.50%

UDOW:

51.37%

Макс. просадка

TQQQ:

-81.66%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

TQQQ:

-23.53%

UDOW:

-22.66%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции UDOW по среднегодовой доходности: 31.27% против 17.29% соответственно.

TQQQ

С начала года

-10.15%

1 месяц

56.98%

6 месяцев

-7.70%

1 год

11.83%

3 года

39.18%

5 лет

30.29%

10 лет

31.27%

UDOW

С начала года

-7.49%

1 месяц

27.72%

6 месяцев

-13.15%

1 год

4.95%

3 года

20.02%

5 лет

26.70%

10 лет

17.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

ProShares UltraPro Dow30

Сравнение комиссий TQQQ и UDOW

И TQQQ, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
UDOW
ProShares UltraPro Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TQQQ и UDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TQQQ c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа UDOW равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и UDOW

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности UDOW в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.39%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.24%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и UDOW

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и UDOW

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...