PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с DDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с DDM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and DDM (ProShares Ultra Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 35.67%/yr vs 19.87%/yr for DDM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции DDM по среднегодовой доходности: 35.67% против 19.87% соответственно.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

DDM

1 день
1.45%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.08%
1 год
41.14%
3 года*
24.56%
5 лет*
12.67%
10 лет*
19.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и DDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
DDM
ProShares Ultra Dow30		11.15%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%

Correlation

The correlation between QLD and DDM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.77

The correlation between QLD and DDM shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLD и DDM

Секторы
QLD
DDM

Технологии

58.7%
13.3%

Коммуникационные услуги

14.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.0%

Здравоохранение

3.7%
9.6%

Промышленность

2.6%
13.0%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
2.7%

Энергетика

0.5%
1.6%

Финансовые услуги

0.2%
34.9%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
DDM
13.3%

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
DDM
1.3%

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
DDM
7.7%

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
DDM
3.0%

Здравоохранение

QLD
3.7%
DDM
9.6%

Промышленность

QLD
2.6%
DDM
13.0%

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
DDM

-

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
DDM
2.7%

Энергетика

QLD
0.5%
DDM
1.6%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
DDM
34.9%

Недвижимость

QLD
0.1%
DDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD

Доходность на риск

QLD vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDDDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.44

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.07

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.87

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

6.86

+2.60

QLD vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и DDM

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и DDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-81.70%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-19.31%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-31.62%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-40.18%

-23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-63.13%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-1.61%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-17.31%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

5.28%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и DDM

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с ProShares Ultra Dow30 (DDM) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

8.72%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

19.64%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

25.09%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

29.67%

+15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

34.81%

+9.92%

Сравнение комиссий QLD и DDM

И QLD, и DDM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и DDM

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DDM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.90%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and DDM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to DDM (8.72%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs DDM's -81.70%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 19.87% for DDM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 8.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and DDM have the same expense ratio: 0.95% per year.

DDM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.13% for QLD.

QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и DDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор