PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с DDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с DDM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and DDM (ProShares Ultra Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSO tracks the S&P 500 while DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.02%/yr vs 19.87%/yr for DDM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for DDM.

Доходность

Сравнение доходности SSO и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции DDM по среднегодовой доходности: 24.02% против 19.87% соответственно.

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
47.12%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%

DDM

1 день
1.45%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.08%
1 год
41.14%
3 года*
24.56%
5 лет*
12.67%
10 лет*
19.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и DDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
DDM
ProShares Ultra Dow30		11.15%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%

Correlation

The correlation between SSO and DDM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between SSO and DDM shifts across timeframes, from 0.82 (3 years) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSO и DDM

Секторы
SSO
DDM

Технологии

25.7%
13.3%

Финансовые услуги

24.1%
34.9%

Коммуникационные услуги

7.0%
1.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.7%

Здравоохранение

5.9%
9.6%

Промышленность

5.3%
13.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.0%

Энергетика

2.3%
1.6%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%
2.7%

Технологии

SSO
25.7%
DDM
13.3%

Финансовые услуги

SSO
24.1%
DDM
34.9%

Коммуникационные услуги

SSO
7.0%
DDM
1.3%

Потребительский циклический сектор

SSO
6.4%
DDM
7.7%

Здравоохранение

SSO
5.9%
DDM
9.6%

Промышленность

SSO
5.3%
DDM
13.0%

Потребительский защитный сектор

SSO
3.2%
DDM
3.0%

Энергетика

SSO
2.3%
DDM
1.6%

Коммунальные услуги

SSO
1.7%
DDM

-

Недвижимость

SSO
1.3%
DDM

-

Сырьевые материалы

SSO
1.2%
DDM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD

Доходность на риск

SSO vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSODDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.44

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.07

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.87

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

6.86

+3.51

SSO vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDM равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и DDM

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, примерно равная максимальной просадке DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и DDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSODDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-81.70%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-19.31%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-31.62%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-40.18%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-63.13%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-1.61%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-17.31%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.28%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и DDM

ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеют волатильность 8.74% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSODDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

8.72%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

19.64%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

25.09%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

29.67%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

34.81%

+1.14%

Сравнение комиссий SSO и DDM

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и DDM

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DDM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.90%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and DDM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (8.74%) compared to DDM (8.72%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs DDM's -81.70%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.02% vs 19.87% for DDM. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.02% return vs 19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

DDM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.64% for SSO.

SSO tracks S&P 500, while DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for DDM.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и DDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор