Сравнение DDM с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
DDM и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 17.63% против 21.24% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и SSO
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
DDM vs. SSO — Ранг доходности на риск
DDM
SSO
Сравнение DDM c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 5.19 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DDM и SSO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и SSO
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и SSO
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -84.67% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -23.17% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -46.73% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -59.34% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -12.18% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -19.72% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 5.44% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и SSO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 10.69% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 18.99% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 36.46% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 33.66% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 35.86% | -1.17% |