PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с UDOW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSO tracks the S&P 500 while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.02%/yr vs 23.82%/yr for UDOW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности SSO и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSO показывает доходность 15.08%, а UDOW немного ниже – 14.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSO имеют среднегодовую доходность 24.02%, а акции UDOW немного отстают с 23.82%.

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
47.12%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%

UDOW

1 день
2.07%
1 месяц
6.19%
С начала года
14.65%
6 месяцев
11.42%
1 год
60.76%
3 года*
32.31%
5 лет*
13.79%
10 лет*
23.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		14.65%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between SSO and UDOW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.92

The correlation between SSO and UDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSO и UDOW

Секторы
SSO
UDOW

Технологии

25.7%
19.1%

Финансовые услуги

24.1%
27.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
11.0%

Здравоохранение

5.9%
12.8%

Промышленность

5.3%
18.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.1%

Энергетика

2.3%
2.2%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%
3.7%

Технологии

SSO
25.7%
UDOW
19.1%

Финансовые услуги

SSO
24.1%
UDOW
27.3%

Коммуникационные услуги

SSO
7.0%
UDOW
1.8%

Потребительский циклический сектор

SSO
6.4%
UDOW
11.0%

Здравоохранение

SSO
5.9%
UDOW
12.8%

Промышленность

SSO
5.3%
UDOW
18.1%

Потребительский защитный сектор

SSO
3.2%
UDOW
4.1%

Энергетика

SSO
2.3%
UDOW
2.2%

Коммунальные услуги

SSO
1.7%
UDOW

-

Недвижимость

SSO
1.3%
UDOW

-

Сырьевые материалы

SSO
1.2%
UDOW
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

SSO vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.40

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.99

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.86

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

6.59

+3.77

SSO vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDOW равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и UDOW

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-80.29%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-28.07%

+9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-44.83%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-55.79%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-80.29%

+20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-2.65%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-14.37%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

7.94%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 8.74%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

12.92%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

29.12%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

37.38%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

44.39%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

51.84%

-15.89%

Сравнение комиссий SSO и UDOW

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и UDOW

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности UDOW в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.18%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

SSO and UDOW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (12.92%) compared to SSO (8.74%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.02% vs 23.82% for UDOW. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.02% return vs 23.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.

UDOW has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.64% for SSO.

SSO tracks S&P 500, while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for UDOW.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор