PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPRO и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPRO и UDOW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-11.80%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции UDOW по среднегодовой доходности: 25.53% против 20.47% соответственно.


UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%

UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro S&P 500

ProShares UltraPro Dow30

Сравнение комиссий UPRO и UDOW

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.


Доходность на риск

UPRO vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPROUDOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.36

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.86

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.59

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

1.91

+2.31

UPRO vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа UDOW равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPROUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между UPRO и UDOW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и UDOW

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности UDOW в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и UDOW

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и UDOW.


Загрузка...

Показатели просадок


UPROUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-80.29%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.38%

-30.18%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-55.79%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-80.29%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-21.30%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-14.46%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

9.31%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и UDOW

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPROUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

14.82%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

27.67%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.36%

50.13%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

44.05%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.69%

51.67%

+2.02%