Сравнение UPRO с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
UPRO и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и UDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции UDOW по среднегодовой доходности: 25.53% против 20.47% соответственно.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и UDOW
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.
Доходность на риск
UPRO vs. UDOW — Ранг доходности на риск
UPRO
UDOW
Сравнение UPRO c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.59 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 1.91 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и UDOW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и UDOW
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности UDOW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и UDOW
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и UDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -80.29% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -30.18% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -55.79% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -80.29% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -21.30% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -14.46% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 9.31% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и UDOW
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 14.82% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 27.67% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 50.13% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 44.05% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 51.67% | +2.02% |