Сравнение UDOW с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UDOW и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDOW показывает доходность -11.80%, а QLD немного выше – -11.23%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 20.47% против 29.71% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и QLD
И UDOW, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UDOW vs. QLD — Ранг доходности на риск
UDOW
QLD
Сравнение UDOW c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.87 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.63 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 5.27 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.87 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и QLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и QLD
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и QLD
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -83.13% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -25.13% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -63.68% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -63.68% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -18.15% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -18.30% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 7.75% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и QLD
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 13.16% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 25.67% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 44.97% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 44.76% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 44.47% | +7.20% |