Сравнение UDOW с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UDOW и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или UPRO.
Корреляция
Корреляция между UDOW и UPRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и UPRO
Основные характеристики
UDOW:
1.12
UPRO:
2.03
UDOW:
1.65
UPRO:
2.45
UDOW:
1.21
UPRO:
1.34
UDOW:
2.10
UPRO:
2.34
UDOW:
5.75
UPRO:
12.24
UDOW:
6.57%
UPRO:
6.17%
UDOW:
33.68%
UPRO:
37.24%
UDOW:
-80.29%
UPRO:
-76.82%
UDOW:
-14.25%
UPRO:
-8.04%
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 31.77%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 68.34%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 18.96% против 23.70% соответственно.
UDOW
31.77%
-7.50%
23.50%
34.58%
10.07%
18.96%
UPRO
68.34%
-1.81%
19.15%
69.73%
21.94%
23.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и UPRO
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDOW c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и UPRO
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности UPRO в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.77% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.62% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и UPRO
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и UPRO
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 11.47% и 11.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.