PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDOW с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с UPRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 24.14%/yr vs 29.14%/yr for UPRO. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 24.14% против 29.14% соответственно.

UDOW

1 день
1.27%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
24.98%
С начала года
34.72%
1 год
68.15%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.20%
10 лет*
24.14%
Всё время*
27.06%

UPRO

1 день
-0.58%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
32.14%
С начала года
32.97%
1 год
63.27%
3 года*
48.77%
5 лет*
20.64%
10 лет*
29.14%
Всё время*
33.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UDOW

ProShares UltraPro Dow30
$139.29M$118.80M$141.03M

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500
$352.82M$308.79M$360.24M

Сравнение доходности по годам UDOW и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		34.72%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		32.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between UDOW and UPRO is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.92

The correlation between UDOW and UPRO shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDOW и UPRO

Секторы
UDOW
UPRO

Финансовые услуги

32.9%
11.6%

Промышленность

8.8%
8.4%

Технологии

8.2%
38.5%

Здравоохранение

6.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

5.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Энергетика

1.1%
3.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

UDOW
32.9%
UPRO
11.6%

Промышленность

UDOW
8.8%
UPRO
8.4%

Технологии

UDOW
8.2%
UPRO
38.5%

Здравоохранение

UDOW
6.9%
UPRO
8.9%

Потребительский циклический сектор

UDOW
5.1%
UPRO
9.5%

Коммуникационные услуги

UDOW
2.4%
UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

UDOW
2.0%
UPRO
4.5%

Сырьевые материалы

UDOW
1.8%
UPRO
1.7%

Энергетика

UDOW
1.1%
UPRO
3.0%

Недвижимость

UDOW

-

UPRO
1.8%

Коммунальные услуги

UDOW

-

UPRO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с SPYUDOW с DOGUDOW с DUSL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

UDOW vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UDOW c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.65

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.16

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.37

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

9.08

-0.41

UDOW vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и UPRO

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-76.82%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-26.78%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-48.87%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-63.94%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-76.82%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-14.34%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

6.99%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и UPRO

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 12.46% и 12.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

12.22%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

30.87%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.41%

38.47%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.38%

50.78%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

53.82%

-2.02%

Сравнение комиссий UDOW и UPRO

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и UPRO

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности UPRO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.00%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.70%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and UPRO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (12.46%) compared to UPRO (12.22%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.14% vs 24.14% for UDOW. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.14% return vs 24.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.

UDOW has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.70% for UPRO.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.89% for UPRO.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор