PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDOW с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDOW с UPRO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UDOW и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или UPRO.

Корреляция

Корреляция между UDOW и UPRO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDOW:

-0.04

UPRO:

0.09

Коэф-т Сортино

UDOW:

0.42

UPRO:

0.57

Коэф-т Омега

UDOW:

1.06

UPRO:

1.08

Коэф-т Кальмара

UDOW:

0.04

UPRO:

0.14

Коэф-т Мартина

UDOW:

0.13

UPRO:

0.47

Индекс Язвы

UDOW:

14.85%

UPRO:

14.84%

Дневная вол-ть

UDOW:

50.68%

UPRO:

57.28%

Макс. просадка

UDOW:

-80.29%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

UDOW:

-30.06%

UPRO:

-28.49%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -16.34%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -19.89%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 16.19% против 20.01% соответственно.

UDOW

С начала года

-16.34%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

-25.33%

1 год

-2.76%

5 лет

26.42%

10 лет

16.19%

UPRO

С начала года

-19.89%

1 месяц

15.98%

6 месяцев

-25.66%

1 год

4.93%

5 лет

32.23%

10 лет

20.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UDOW и UPRO

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

UDOW
ProShares UltraPro Dow30
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDOW и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDOW c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и UPRO

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности UPRO в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.37%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.25%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и UPRO

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 18.24%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...