PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDOW и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDOW и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-11.80%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 20.47% против 25.53% соответственно.


UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Dow30

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий UDOW и UPRO

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

UDOW vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDOWUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.63

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.06

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

4.22

-2.31

UDOW vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDOWUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Корреляция

Корреляция между UDOW и UPRO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и UPRO

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и UPRO

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


UDOWUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-76.82%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-33.38%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-63.94%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-76.82%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-18.68%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-14.53%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

8.41%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDOWUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

16.04%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

28.48%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

54.36%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

50.34%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

53.69%

-2.02%