Сравнение UDOW с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UDOW и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 42.45%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 71.45%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 20.32% против 24.13% соответственно.
UDOW
42.45%
5.47%
33.48%
72.29%
13.47%
20.32%
UPRO
71.45%
3.88%
34.17%
94.81%
25.05%
24.13%
Основные характеристики
| UDOW | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 12.04 | 15.97 |
| Индекс Язвы | 6.21% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 32.93% | 36.40% |
| Макс. просадка | -80.29% | -76.82% |
| Текущая просадка | -2.96% | -2.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и UPRO
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Корреляция
Корреляция между UDOW и UPRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDOW c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и UPRO
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности UPRO в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.85% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и UPRO
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и UPRO
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.98%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.