PortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UDOW и UPRO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности UDOW и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,301.67%
3,518.03%
UDOW
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDOW:

-0.03

UPRO:

0.13

Коэф-т Сортино

UDOW:

0.31

UPRO:

0.59

Коэф-т Омега

UDOW:

1.04

UPRO:

1.09

Коэф-т Кальмара

UDOW:

-0.04

UPRO:

0.16

Коэф-т Мартина

UDOW:

-0.13

UPRO:

0.58

Индекс Язвы

UDOW:

13.29%

UPRO:

13.43%

Дневная вол-ть

UDOW:

50.79%

UPRO:

57.46%

Макс. просадка

UDOW:

-80.29%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

UDOW:

-35.36%

UPRO:

-34.61%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -22.68%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -26.76%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 15.69% против 19.13% соответственно.


UDOW

С начала года

-22.68%

1 месяц

-20.70%

6 месяцев

-23.52%

1 год

-3.21%

5 лет

24.28%

10 лет

15.69%

UPRO

С начала года

-26.76%

1 месяц

-19.85%

6 месяцев

-25.78%

1 год

4.10%

5 лет

30.60%

10 лет

19.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UDOW и UPRO

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UDOW: 0.95%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDOW и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDOW c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UDOW, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UDOW: -0.03
UPRO: 0.13
Коэффициент Сортино UDOW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UDOW: 0.31
UPRO: 0.59
Коэффициент Омега UDOW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UDOW: 1.04
UPRO: 1.09
Коэффициент Кальмара UDOW, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UDOW: -0.04
UPRO: 0.16
Коэффициент Мартина UDOW, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UDOW: -0.13
UPRO: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.13
UDOW
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и UPRO

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности UPRO в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.49%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.37%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и UPRO

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.36%
-34.61%
UDOW
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 35.87%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 41.49%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.87%
41.49%
UDOW
UPRO