Сравнение UDOW с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UDOW и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или UPRO.
Корреляция
Корреляция между UDOW и UPRO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и UPRO
Основные характеристики
UDOW:
-0.42
UPRO:
-0.45
UDOW:
-0.32
UPRO:
-0.32
UDOW:
0.96
UPRO:
0.95
UDOW:
-0.43
UPRO:
-0.46
UDOW:
-1.75
UPRO:
-2.11
UDOW:
10.25%
UPRO:
10.03%
UDOW:
42.48%
UPRO:
47.16%
UDOW:
-80.29%
UPRO:
-76.82%
UDOW:
-41.78%
UPRO:
-45.67%
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -30.36%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -39.14%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 14.80% против 17.50% соответственно.
UDOW
-30.36%
-31.12%
-31.35%
-14.40%
30.10%
14.80%
UPRO
-39.14%
-36.29%
-36.74%
-18.01%
35.30%
17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и UPRO
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UDOW и UPRO
UDOW
UPRO
Сравнение UDOW c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и UPRO
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что сопоставимо с доходностью UPRO в 1.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.65% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.65% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и UPRO
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 24.99%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 28.40%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.