PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.30%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 23.30% против 30.09% соответственно.

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between UDOW and UPRO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.92

The correlation between UDOW and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и UPRO

Секторы
UDOW
UPRO

Финансовые услуги

27.2%
28.8%

Промышленность

18.4%
3.4%

Технологии

17.1%
17.8%

Здравоохранение

13.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.0%

Сырьевые материалы

4.0%
0.8%

Энергетика

2.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.8%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
UPRO
28.8%

Промышленность

UDOW
18.4%
UPRO
3.4%

Технологии

UDOW
17.1%
UPRO
17.8%

Здравоохранение

UDOW
13.1%
UPRO
3.8%

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
UPRO
2.0%

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
UPRO
0.8%

Энергетика

UDOW
2.4%
UPRO
1.4%

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
UPRO
4.8%

Недвижимость

UDOW

-

UPRO
0.8%

Коммунальные услуги

UDOW

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с SPYUDOW с DUSLUDOW с DOG
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

UDOW vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.30

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.76

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.03

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

12.80

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.30

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UDOW и UPRO

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-76.82%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-26.78%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-48.87%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-63.94%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-76.82%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-2.09%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-14.42%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

6.33%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и UPRO

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 8.80% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

8.45%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

26.60%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.12%

35.35%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.19%

50.32%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.76%

53.74%

-1.98%

Сравнение комиссий UDOW и UPRO

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и UPRO

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and UPRO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (8.80%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs 23.30% for UDOW. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs 23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.

UDOW has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.68% for UPRO.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор