Сравнение UDOW с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UDOW и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 20.47% против 25.53% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и UPRO
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
UDOW vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UDOW
UPRO
Сравнение UDOW c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 4.22 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и UPRO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и UPRO
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и UPRO
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -76.82% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -33.38% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -63.94% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -76.82% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -18.68% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -14.53% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 8.41% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 16.04% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 28.48% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 54.36% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 50.34% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 53.69% | -2.02% |