Сравнение UDOW с DDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).
UDOW и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и DDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и DDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DDM по среднегодовой доходности: 20.47% против 17.63% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и DDM
И UDOW, и DDM имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UDOW vs. DDM — Ранг доходности на риск
UDOW
DDM
Сравнение UDOW c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | DDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 2.63 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и DDM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и DDM
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DDM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и DDM
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -81.70% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -20.92% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -40.18% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -63.13% | -17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -14.36% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -17.44% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 6.12% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и DDM
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с ProShares Ultra Dow30 (DDM) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 9.85% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 18.54% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 33.55% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 29.42% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 34.69% | +16.98% |