PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDOW с DDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDOW с DDM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).

UDOW и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или DDM.

Корреляция

Корреляция между UDOW и DDM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDOW:

0.09

DDM:

0.22

Коэф-т Сортино

UDOW:

0.57

DDM:

0.64

Коэф-т Омега

UDOW:

1.08

DDM:

1.09

Коэф-т Кальмара

UDOW:

0.16

DDM:

0.30

Коэф-т Мартина

UDOW:

0.46

DDM:

0.94

Индекс Язвы

UDOW:

15.25%

DDM:

10.06%

Дневная вол-ть

UDOW:

51.36%

DDM:

34.32%

Макс. просадка

UDOW:

-80.29%

DDM:

-81.70%

Текущая просадка

UDOW:

-22.80%

DDM:

-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DDM по среднегодовой доходности: 17.20% против 15.56% соответственно.

UDOW

С начала года

-7.66%

1 месяц

22.36%

6 месяцев

-14.30%

1 год

4.34%

5 лет

29.20%

10 лет

17.20%

DDM

С начала года

-2.76%

1 месяц

14.86%

6 месяцев

-7.16%

1 год

7.58%

5 лет

22.64%

10 лет

15.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UDOW и DDM

И UDOW, и DDM имеют комиссию равную 0.95%.

UDOW
ProShares UltraPro Dow30
DDM
ProShares Ultra Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDOW и DDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDOW c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа DDM равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DDM

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности DDM в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.24%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.04%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DDM

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DDM

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с ProShares Ultra Dow30 (DDM) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...