PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDOW с DDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с DDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and DDM (ProShares Ultra Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 24.14%/yr vs 20.08%/yr for DDM. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью 24.32%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DDM по среднегодовой доходности: 24.14% против 20.08% соответственно.

UDOW

1 день
1.27%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
24.98%
С начала года
34.72%
1 год
68.15%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.20%
10 лет*
24.14%
Всё время*
27.06%

DDM

1 день
0.86%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
17.92%
С начала года
24.32%
1 год
45.60%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.31%
10 лет*
20.08%
Всё время*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDM

ProShares Ultra Dow30
$16.79M$13.61M$11.73M

UDOW

ProShares UltraPro Dow30
$139.29M$118.80M$141.03M

Сравнение доходности по годам UDOW и DDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		34.72%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
DDM
ProShares Ultra Dow30		24.32%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%

Correlation

The correlation between UDOW and DDM is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

1.00

The correlation between UDOW and DDM has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и DDM

Секторы
UDOW
DDM

Финансовые услуги

32.9%
27.0%

Промышленность

8.8%
17.9%

Технологии

8.2%
16.3%

Здравоохранение

6.9%
13.4%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.9%

Сырьевые материалы

1.8%
4.0%

Энергетика

1.1%
1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
32.9%
DDM
27.0%

Промышленность

UDOW
8.8%
DDM
17.9%

Технологии

UDOW
8.2%
DDM
16.3%

Здравоохранение

UDOW
6.9%
DDM
13.4%

Потребительский циклический сектор

UDOW
5.1%
DDM
10.4%

Коммуникационные услуги

UDOW
2.4%
DDM
5.2%

Потребительский защитный сектор

UDOW
2.0%
DDM
3.9%

Сырьевые материалы

UDOW
1.8%
DDM
4.0%

Энергетика

UDOW
1.1%
DDM
1.9%

Недвижимость

UDOW

-

DDM

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

DDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOGUDOW с DUSL
Часто сравнивают с DDM:
DDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHDDDM с SPXL

Доходность на риск

UDOW vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UDOW c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWDDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.82

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.50

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.37

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

8.73

-0.06

UDOW vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DDM

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-81.70%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-19.31%

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-31.62%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-40.18%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-63.13%

-17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-17.20%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

5.24%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DDM

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с ProShares Ultra Dow30 (DDM) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

8.29%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

20.01%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.41%

25.12%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.38%

29.67%

+14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

34.78%

+17.02%

Сравнение комиссий UDOW и DDM

И UDOW, и DDM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DDM

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности DDM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.87%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.00%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UDOW and DDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UDOW has higher volatility (12.46%) compared to DDM (8.29%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs DDM's -81.70%.

On 10-year performance, UDOW leads with 24.14% vs 20.08% for DDM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 24.14% return vs 20.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and DDM have the same expense ratio: 0.95% per year.

UDOW has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.87% for DDM.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и DDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор