Сравнение UDOW с DDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).
UDOW и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или DDM.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и DDM
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 36.84%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью 26.39%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DDM по среднегодовой доходности: 19.86% против 17.07% соответственно.
UDOW
36.84%
-1.12%
20.34%
66.87%
12.82%
19.86%
DDM
26.39%
-0.41%
14.89%
44.63%
14.20%
17.07%
Основные характеристики
| UDOW | DDM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 11.27 | 11.33 |
| Индекс Язвы | 6.20% | 4.09% |
| Дневная вол-ть | 32.84% | 21.97% |
| Макс. просадка | -80.29% | -81.70% |
| Текущая просадка | -6.77% | -4.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и DDM
И UDOW, и DDM имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между UDOW и DDM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDOW c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и DDM
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DDM в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.89% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.01% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.69% | 1.23% | 0.78% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и DDM
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и DDM
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с ProShares Ultra Dow30 (DDM) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.