PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с DDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с DDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and DDM (ProShares Ultra Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.30%/yr vs 19.50%/yr for DDM. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DDM по среднегодовой доходности: 23.30% против 19.50% соответственно.

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%

DDM

1 день
-2.29%
1 месяц
7.27%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.82%
1 год
36.48%
3 года*
24.94%
5 лет*
11.93%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и DDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
DDM
ProShares Ultra Dow30		9.35%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%

Correlation

The correlation between UDOW and DDM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

1.00

The correlation between UDOW and DDM has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и DDM

Секторы
UDOW
DDM

Финансовые услуги

27.2%
27.2%

Промышленность

18.4%
18.4%

Технологии

17.1%
17.1%

Здравоохранение

13.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Сырьевые материалы

4.0%
4.0%

Энергетика

2.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
DDM
27.2%

Промышленность

UDOW
18.4%
DDM
18.4%

Технологии

UDOW
17.1%
DDM
17.1%

Здравоохранение

UDOW
13.1%
DDM
13.1%

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
DDM
11.6%

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
DDM
4.4%

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
DDM
4.0%

Энергетика

UDOW
2.4%
DDM
2.4%

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
DDM
1.9%

Недвижимость

UDOW

-

DDM

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

DDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSLUDOW с DOG
Часто сравнивают с DDM:
DDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHDDDM с SPXL

Доходность на риск

UDOW vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWDDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.51

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.17

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.90

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

6.97

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDM равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWDDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DDM

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-81.70%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-19.31%

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-31.62%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-40.18%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-63.13%

-17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-2.29%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-17.33%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

5.25%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DDM

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с ProShares Ultra Dow30 (DDM) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

5.95%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

18.62%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.12%

24.25%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.19%

29.53%

+14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.76%

34.76%

+17.00%

Сравнение комиссий UDOW и DDM

И UDOW, и DDM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DDM

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности DDM в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.91%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UDOW and DDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UDOW has higher volatility (8.80%) compared to DDM (5.95%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs DDM's -81.70%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.30% vs 19.50% for DDM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.30% return vs 19.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and DDM have the same expense ratio: 0.95% per year.

UDOW has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.91% for DDM.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%).

DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и DDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор