Updated high-sharpe safe PF

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	20%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	15%
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	Systematic Trend	10%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	10%
QLENX AQR Long-Short Equity N	Long-Short	10%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	10%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	10%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	8%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	4%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Updated high-sharpe safe PF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Updated high-sharpe safe PF на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.42% с начала года и доходность в 10.96% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.26%	-0.17%	7.91%	7.98%	22.99%	19.77%	11.75%	13.42%
Портфель Updated high-sharpe safe PF	-0.48%	-0.95%	6.42%	7.03%	20.36%	17.32%	11.43%	10.96%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.45%	0.15%	0.52%	4.93%	3.96%	-0.04%	1.55%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	0.08%	-0.08%	0.45%	0.55%	1.78%	4.04%	0.25%	1.66%
IAU iShares Gold Trust	-1.61%	-9.90%	-1.36%	0.92%	27.62%	29.18%	17.23%	12.53%
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	0.34%	-0.11%	2.44%	2.44%	2.08%	-1.71%	0.94%	2.79%
QLENX AQR Long-Short Equity N	0.05%	0.99%	-0.97%	1.71%	14.73%	25.91%	21.68%	11.64%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	-0.07%	2.45%	3.63%	2.86%	5.83%	4.18%	6.04%	3.19%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.22%	-0.57%	-0.04%	0.42%	5.98%	6.11%	1.02%	2.87%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-0.22%	0.22%	8.81%	8.81%	24.58%	20.96%	12.10%	14.82%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.10%	-1.88%	11.22%	13.75%	26.87%	18.01%	7.87%	9.69%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	-1.85%	2.99%	25.72%	22.46%	51.80%	30.52%	21.62%	24.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Updated high-sharpe safe PF закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.07%	1.56%	-4.24%	4.60%	3.88%	-2.30%							6.42%
2025	2.68%	0.30%	-0.38%	0.78%	3.01%	2.94%	0.91%	1.88%	4.16%	2.29%	0.56%	0.96%	21.94%
2024	1.06%	1.91%	3.29%	-1.18%	2.84%	1.44%	1.19%	1.02%	1.97%	-0.21%	2.27%	-1.30%	15.14%
2023	4.88%	-1.71%	3.07%	0.66%	0.39%	2.35%	2.16%	-0.81%	-2.04%	-0.04%	5.13%	2.52%	17.53%
2022	-1.63%	-0.22%	1.20%	-3.56%	0.16%	-4.40%	3.51%	-2.74%	-5.28%	3.30%	4.83%	-1.95%	-7.14%
2021	-0.41%	0.64%	2.20%	2.75%	1.88%	0.10%	1.28%	0.92%	-2.06%	2.83%	-0.16%	2.89%	13.51%

Метрики бенчмарка

Updated high-sharpe safe PF has an annualized alpha of 4.49%, beta of 0.44, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2013.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.87%) than losses (37.61%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.44 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.49%

Бета: 0.44

R²: 0.84

Участие в росте: 50.87%

Участие в снижении: 37.61%

Комиссия

Комиссия Updated high-sharpe safe PF составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QLENX

AQR Long-Short Equity N

LCSIX

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

IAU

iShares Gold Trust

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Updated high-sharpe safe PF имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Updated high-sharpe safe PF и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.32	1.90	+0.42
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.07	2.58	+0.49
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.35	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.08	2.54	+0.55
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.77	11.58	+1.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	41	1.33	1.98	1.23	1.85	5.46
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	18	0.52	0.76	1.09	0.61	1.71
IAU iShares Gold Trust	31	1.04	1.42	1.21	1.31	3.42
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	7	0.37	0.55	1.08	0.60	1.14
QLENX AQR Long-Short Equity N	55	1.97	2.88	1.36	2.36	7.35
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	31	0.96	1.39	1.17	1.61	4.27
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	47	1.48	2.17	1.26	2.03	6.62
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	68	1.99	2.69	1.36	2.77	12.60
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	56	1.72	2.35	1.32	2.39	9.25
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	74	2.35	2.88	1.39	3.27	10.75

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Updated high-sharpe safe PF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.32
За 5 лет: 1.33
За 10 лет: 1.27
За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Updated high-sharpe safe PF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.89%	1.96%	2.69%	4.18%	3.68%	1.74%	1.36%	1.49%	3.29%	2.04%	1.83%	2.46%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.97%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.50%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	2.26%	2.32%	2.75%	1.88%	10.75%	7.14%	2.94%	0.54%	12.36%	0.02%	3.21%	7.36%
QLENX AQR Long-Short Equity N	1.65%	1.64%	7.13%	21.21%	14.09%	0.00%	1.59%	0.00%	6.09%	8.91%	2.87%	4.91%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	3.31%	3.43%	4.48%	6.44%	0.89%	0.00%	0.00%	2.03%	1.08%	0.10%	0.00%	0.00%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.81%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.04%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.73%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.42%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Updated high-sharpe safe PF показал максимальную просадку в 16.42%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.

Текущая просадка Updated high-sharpe safe PF составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-16.42%март 2020 г.	29d	3mo 18d	4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-12.81%сент. 2022 г.	8mo 28d	8mo 5d	1y 4moянв. 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-8.47%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 4d	2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-8.18%дек. 2018 г.	10mo 29d	2mo 4d	1y 28dянв. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2026 года2026	-6.63%март 2026 г.	2mo	1mo 6d	3mo 6dянв. 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.51	1.52	1.56	1.52	1.57

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.57, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Updated high-sharpe safe PF с S&P 500 Index

Корреляция Updated high-sharpe safe PF с S&P 500 Index составляет 0.83 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.83
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.86
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г.	0.88

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у UUP: -0.13.

-0.13

-0.03

-0.01

0.02

0.02

0.11

0.50

0.79

0.89

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Updated high-sharpe safe PF. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.88, а самая низкая у UUP: -0.25.

-0.25

0.12

0.15

0.15

0.27

0.34

0.53

0.83

0.84

0.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LCSIX	IAU	BNDX	UUP	BND	QLENX	VCIT	XLK	VTI	VXUS
LCSIX	1.00	0.12	0.11	-0.05	0.13	0.00	0.12	-0.03	-0.03	-0.03
IAU	0.12	1.00	0.26	-0.46	0.36	-0.03	0.35	0.01	0.02	0.19
BNDX	0.11	0.26	1.00	-0.14	0.73	-0.10	0.69	0.03	0.02	0.04
UUP	-0.05	-0.46	-0.14	1.00	-0.29	-0.06	-0.32	-0.10	-0.14	-0.37
BND	0.13	0.36	0.73	-0.29	1.00	-0.13	0.91	0.00	-0.01	0.04
QLENX	0.00	-0.03	-0.10	-0.06	-0.13	1.00	-0.04	0.42	0.48	0.47
VCIT	0.12	0.35	0.69	-0.32	0.91	-0.04	1.00	0.11	0.12	0.16
XLK	-0.03	0.01	0.03	-0.10	0.00	0.42	0.11	1.00	0.87	0.69
VTI	-0.03	0.02	0.02	-0.14	-0.01	0.48	0.12	0.87	1.00	0.80
VXUS	-0.03	0.19	0.04	-0.37	0.04	0.47	0.16	0.69	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июл. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Updated high-sharpe safe PF

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Updated high-sharpe safe PF есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации