PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLENX с BND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QLENX (AQR Long-Short Equity N) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. QLENX is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 10 years, QLENX returned 11.68%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. QLENX charges 5.18%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности QLENX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции QLENX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 11.68% против 1.58% соответственно.

QLENX

1 день
0.90%
1 месяц
0.25%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.07%
1 год
14.11%
3 года*
25.84%
5 лет*
21.74%
10 лет*
11.68%

BND

1 день
-0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.40%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLENX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-1.51%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.48%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.52%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between QLENX and BND is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г.

-0.13

The correlation between QLENX and BND shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity N

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с QNZNX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

QLENX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLENXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.18

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.77

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.65

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

4.81

+2.71

QLENX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLENX и BND

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLENXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-18.58%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-2.68%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-5.92%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-17.91%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-18.58%

-19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-2.12%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.06%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.92%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и BND

AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLENXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.28%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

2.74%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

3.75%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

6.03%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

5.53%

+5.06%

Сравнение комиссий QLENX и BND

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и BND

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.66%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Часто задаваемые вопросы

QLENX and BND have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLENX has higher volatility (2.67%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, QLENX dropped -38.50% vs BND's -18.58%.

QLENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLENX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор