Сравнение UUP с BND
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.13%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности UUP и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.13% против 1.58% соответственно.
UUP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 3.13%
BND
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам UUP и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.40% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.52% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between UUP and BND is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | -0.17 |
Over the past year, the inverse relationship between UUP and BND has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.47, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUP vs. BND — Ранг доходности на риск
UUP
BND
Сравнение UUP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUP | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.65 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 4.81 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUP и BND
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -18.58% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -2.68% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -5.92% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -17.91% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -18.58% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.12% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -3.06% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.92% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и BND
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.24% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.28% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 2.74% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 3.75% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 6.03% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.53% | +1.43% |
Сравнение комиссий UUP и BND
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и BND
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.32% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UUP and BND have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.28%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs BND's -18.58%.
On 10-year performance, UUP leads with 3.13% vs 1.58% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.13% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
BND has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.32% for UUP.
UUP is categorized as Currency, while BND is Total Bond Market. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.03% for BND.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUP и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор