PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с BNDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.13%/yr vs 1.72%/yr for BNDX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности UUP и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.13% против 1.72% соответственно.

UUP

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.41%
1 год
6.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
5.89%
10 лет*
3.13%

BNDX

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.94%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.40%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between UUP and BNDX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

-0.14

Over the past year, the inverse relationship between UUP and BNDX has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов UUP и BNDX

Секторы
UUP
BNDX

Финансовые услуги

97.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

UUP
97.4%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

UUP

-

BNDX

-

Коммуникационные услуги

UUP

-

BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

UUP

-

BNDX

-

Потребительский защитный сектор

UUP

-

BNDX

-

Энергетика

UUP

-

BNDX
0.0%

Здравоохранение

UUP

-

BNDX
0.0%

Промышленность

UUP

-

BNDX
0.0%

Недвижимость

UUP

-

BNDX
0.0%

Технологии

UUP

-

BNDX

-

Коммунальные услуги

UUP

-

BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

UUP vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUPBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.56

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.82

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.66

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

1.84

+3.04

UUP vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUP и BNDX

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-16.23%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-2.93%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-2.93%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-15.86%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-16.23%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.02%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-3.10%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.05%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и BNDX

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.49%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

2.96%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

3.47%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

4.89%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.10%

+2.86%

Сравнение комиссий UUP и BNDX

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и BNDX

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BNDX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.32%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UUP and BNDX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.49%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.13% vs 1.72% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.13% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

BNDX has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 3.32% for UUP.

UUP is categorized as Currency, while BNDX is Global Bonds. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.07% for BNDX.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор