PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSIX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCSIX с BND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, LCSIX returned 2.78%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LCSIX charges 1.75%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции LCSIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.78% против 1.58% соответственно.

LCSIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.32%
6 месяцев
1.03%
1 год
1.05%
3 года*
-1.68%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.78%

BND

1 день
-0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.40%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCSIX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.32%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.52%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between LCSIX and BND is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с JHEQXLCSIX с BICSXLCSIX с PGTYXLCSIX с COMM.LLCSIX с FSMSXLCSIX с CSH2.LLCSIX с BRCAX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

LCSIX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCSIXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.18

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.77

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.65

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

4.81

-4.12

LCSIX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и BND

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCSIXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-18.58%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-2.68%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-5.92%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-17.91%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-18.58%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-2.12%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-3.06%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.92%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и BND

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.25% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCSIXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.28%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

2.74%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

3.75%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

6.03%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

5.53%

+1.14%

Сравнение комиссий LCSIX и BND

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и BND

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.27%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Часто задаваемые вопросы

LCSIX and BND have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.28%) compared to LCSIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, LCSIX dropped -25.13% vs BND's -18.58%.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCSIX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор