PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) Коэффициент Шарпа: 2.05

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

The AQR Long-Short Equity Fund Class N is an actively managed global equity strategy that takes long positions in stocks expected to outperform and short positions in stocks expected to underperform using systematic investment models.

Коэффициент Шарпа QLENX равен 2.05, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.05 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа QLENX

Ранг коэффициента Шарпа QLENX: 80.781
Исключительно

QLENX опережает 80.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
  • Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
  • Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция QLENX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа QLENX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.06 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.06 до 1.95
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.95 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.74+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.64 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа AQR Long-Short Equity Fund Class N с другими взаимными фондами в категории Long-Short, Actively Managed за несколько временных периодов, показывая, как доходность QLENX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
BPLEXBoston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class3.63
ICMUXIntrepid Income Fund2.93
VMNIXVanguard Market Neutral Fund Institutional Shares2.92
VMNFXVanguard Market Neutral Fund Investor Shares2.90
JAKVXJohn Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R62.87
JAKRXJohn Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A2.84
VPCCXVanguard PRIMECAP Core Fund2.79
STKColumbia Seligman Premium Technology Growth Fund2.75
GTAPXQuantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio2.57
SNOIXEasterly Snow Long/Short Opportunity Fund2.51
QLENXAQR Long-Short Equity Fund Class N2.05
Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Период

Сколько истории цен использовать в расчёте

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа QLENX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда QLENX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

QLENX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель