RG_IRAprop2

График показывает рост $10,000 инвестированных в RG_IRAprop2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +5.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +31.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении RG_IRAprop2 закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.6%.

RG_IRAprop2: годовая альфа составляет 75.56%, бета — 1.64, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 21.10.2024.

• Портфель участвовал в 395.46% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -40.35%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 75.56% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.64 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия RG_IRAprop2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RG_IRAprop2 имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RG_IRAprop2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.22
• За всё время: 2.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность RG_IRAprop2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RG_IRAprop2 показал максимальную просадку в 29.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка RG_IRAprop2 составляет 1.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.