PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NVSek-exGRNY-Stks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PLTR 12.58%TT 4.67%PH 4.55%CTAS 4.49%MSI 4.49%TXRH 4.46%BRO 4.43%EVR 4.41%NVR 4.41%WSO 4.35%NVDA 3.47%AXON 3.3%TSLA 3.2%META 3.12%ORCL 3.12%FICO 3.1%NFLX 3.1%COF 3.09%AXP 3.06%WMT 3.06%BKNG 3.05%BK 2.99%AIT 2.15%MUSA 2.12%EME 1.78%FIX 1.73%KKR 1.72%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
Industrials
2.15%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
Industrials
3.30%
AXP
American Express Company
Financial Services
3.06%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
Financial Services
2.99%
BKNG
Booking Holdings Inc.
Consumer Cyclical
3.05%
BRO
Brown & Brown, Inc.
Financial Services
4.43%
COF
Capital One Financial Corporation
Financial Services
3.09%
CTAS
Cintas Corporation
Industrials
4.49%
EME
EMCOR Group, Inc.
Industrials
1.78%
EVR
Evercore Inc.
Financial Services
4.41%
FICO
Fair Isaac Corporation
Technology
3.10%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
Industrials
1.73%
KKR
KKR & Co. Inc.
Financial Services
1.72%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
3.12%
MSI
Motorola Solutions, Inc.
Technology
4.49%
MUSA
Murphy USA Inc.
Consumer Cyclical
2.12%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services
3.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
3.47%
NVR
NVR, Inc.
Consumer Cyclical
4.41%
ORCL
Oracle Corporation
Technology
3.12%
PH
4.55%
PLTR
12.58%
TSLA
3.20%
TT
4.67%
TXRH
4.46%
WMT
3.06%
WSO
4.35%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NVSek-exGRNY-Stks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
46.11%
6.74%
NVSek-exGRNY-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2013 г., начальной даты MUSA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.03%-2.37%6.74%26.74%12.96%11.51%
NVSek-exGRNY-Stks2.77%-3.11%46.12%105.00%N/AN/A
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
2.32%-10.90%29.76%49.67%31.51%21.05%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
1.13%-12.86%101.44%146.12%52.16%37.21%
AXP
American Express Company
2.36%1.09%29.26%62.09%21.12%14.81%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
0.13%-5.60%30.24%51.11%12.32%9.98%
BKNG
Booking Holdings Inc.
-1.30%-7.11%25.27%45.16%19.12%16.47%
BRO
Brown & Brown, Inc.
-0.42%-8.10%12.53%46.83%21.60%21.53%
COF
Capital One Financial Corporation
1.18%-2.77%33.69%38.50%14.15%10.72%
CTAS
Cintas Corporation
1.72%-16.74%4.85%29.82%23.67%26.82%
EME
EMCOR Group, Inc.
4.35%-7.76%30.81%123.56%41.11%28.06%
EVR
Evercore Inc.
0.18%-6.40%31.28%69.05%33.63%21.46%
FICO
Fair Isaac Corporation
-1.24%-16.94%26.73%76.27%38.85%39.70%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
5.78%-9.77%48.63%129.76%56.65%40.41%
KKR
KKR & Co. Inc.
2.79%-3.19%43.72%88.24%40.88%23.90%
META
Meta Platforms, Inc.
3.27%-0.63%12.18%72.45%23.85%23.12%
MSI
Motorola Solutions, Inc.
-0.08%-6.48%19.92%50.89%24.65%23.86%
MUSA
Murphy USA Inc.
-0.27%-6.93%10.55%33.52%35.16%22.64%
NFLX
Netflix, Inc.
-1.15%-4.01%27.57%85.85%22.05%34.28%
NVDA
NVIDIA Corporation
7.58%-0.41%14.83%194.34%89.92%77.89%
NVR
NVR, Inc.
-1.32%-9.88%8.75%16.33%16.40%20.55%
ORCL
Oracle Corporation
-0.19%-10.70%15.42%63.88%27.34%16.24%
PH
0.26%-8.21%26.80%42.15%N/AN/A
PLTR
5.63%11.16%193.39%399.94%N/AN/A
TSLA
1.63%11.08%63.18%72.82%N/AN/A
TT
3.18%-7.99%15.42%60.03%N/AN/A
TXRH
1.39%-6.51%7.92%56.91%N/AN/A
WMT
0.48%-4.53%30.27%75.87%N/AN/A
WSO
0.39%-9.16%-0.08%19.96%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVSek-exGRNY-Stks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.15%17.17%3.48%-3.03%6.31%4.70%5.47%5.69%7.37%3.83%21.89%-4.13%94.11%
202312.58%2.78%2.40%-0.01%6.54%10.28%6.08%-1.83%-3.29%-2.74%15.13%3.93%63.12%
2022-9.54%-4.79%2.89%-11.82%-2.05%-8.55%14.14%-4.78%-6.15%11.83%5.06%-7.06%-22.04%
202110.85%-5.58%3.64%5.35%0.61%4.28%-2.27%5.89%-4.99%8.89%-5.10%0.94%22.97%
20201.14%34.36%0.22%36.19%

Комиссия

Комиссия NVSek-exGRNY-Stks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NVSek-exGRNY-Stks составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NVSek-exGRNY-Stks, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVSek-exGRNY-Stks, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVSek-exGRNY-Stks, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVSek-exGRNY-Stks, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVSek-exGRNY-Stks, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVSek-exGRNY-Stks, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVSek-exGRNY-Stks, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.902.08
Коэффициент Сортино NVSek-exGRNY-Stks, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.052.78
Коэффициент Омега NVSek-exGRNY-Stks, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.821.38
Коэффициент Кальмара NVSek-exGRNY-Stks, с текущим значением в 10.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0010.973.10
Коэффициент Мартина NVSek-exGRNY-Stks, с текущим значением в 44.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0044.4913.27
NVSek-exGRNY-Stks
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
1.722.601.323.228.86
AXON
Axon Enterprise, Inc.
3.195.841.739.1123.18
AXP
American Express Company
2.693.531.496.0621.58
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.994.021.524.0224.57
BKNG
Booking Holdings Inc.
1.732.101.332.287.02
BRO
Brown & Brown, Inc.
2.613.641.464.1513.84
COF
Capital One Financial Corporation
1.342.231.271.537.90
CTAS
Cintas Corporation
1.331.761.301.496.83
EME
EMCOR Group, Inc.
3.964.181.628.6023.13
EVR
Evercore Inc.
2.263.161.405.0916.04
FICO
Fair Isaac Corporation
2.422.871.404.3012.52
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
2.903.161.448.1719.45
KKR
KKR & Co. Inc.
2.883.711.486.5623.32
META
Meta Platforms, Inc.
2.092.971.414.1412.57
MSI
Motorola Solutions, Inc.
2.864.181.555.6419.70
MUSA
Murphy USA Inc.
1.572.391.283.238.28
NFLX
Netflix, Inc.
2.963.881.512.7821.05
NVDA
NVIDIA Corporation
3.883.901.497.5323.10
NVR
NVR, Inc.
0.691.111.130.832.61
ORCL
Oracle Corporation
2.003.181.403.4312.03
PH
1.662.601.343.809.65
PLTR
6.175.971.786.7245.00
TSLA
1.121.921.231.103.73
TT
2.723.501.455.4018.39
TXRH
2.363.461.414.7316.42
WMT
4.136.071.779.9341.54
WSO
0.691.101.131.082.96

NVSek-exGRNY-Stks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.45 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.90
2.08
NVSek-exGRNY-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NVSek-exGRNY-Stks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.66%0.66%0.82%1.02%0.78%0.85%1.04%1.18%0.97%1.06%1.34%1.16%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.60%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXP
American Express Company
0.92%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.31%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
BKNG
Booking Holdings Inc.
0.71%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRO
Brown & Brown, Inc.
0.53%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
COF
Capital One Financial Corporation
1.33%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%
CTAS
Cintas Corporation
0.78%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.20%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
EVR
Evercore Inc.
1.14%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.27%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
KKR
KKR & Co. Inc.
0.45%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%
META
Meta Platforms, Inc.
0.33%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSI
Motorola Solutions, Inc.
0.87%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%1.94%
MUSA
Murphy USA Inc.
0.36%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation
0.96%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
PH
1.00%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%
PLTR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TT
0.88%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%
TXRH
1.33%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%
WMT
0.91%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
WSO
2.22%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.45%
-2.43%
NVSek-exGRNY-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NVSek-exGRNY-Stks показал максимальную просадку в 38.41%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.

Текущая просадка NVSek-exGRNY-Stks составляет 4.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.41%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.25015 июн. 2023 г.402
-13.07%10 февр. 2021 г.3024 мар. 2021 г.6628 июн. 2021 г.96
-9.67%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.714 авг. 2024 г.21
-9.17%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.63 нояб. 2023 г.68
-7.69%9 дек. 2024 г.818 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NVSek-exGRNY-Stks составляет 7.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.81%
4.36%
NVSek-exGRNY-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MUSAWMTTSLANFLXPLTRAXONTXRHORCLMETANVDAFICOBKNGNVRMSIBROBKCOFWSOAITEMECTASAXPFIXTTEVRKKRPH
MUSA1.000.260.080.110.090.160.250.240.130.110.210.170.240.310.320.230.210.270.330.340.300.240.330.270.240.210.30
WMT0.261.000.170.210.160.170.160.270.230.160.220.160.260.370.350.210.190.290.220.240.380.220.240.300.190.220.25
TSLA0.080.171.000.440.490.380.280.280.380.460.320.340.240.250.220.270.290.330.260.230.310.330.280.240.340.400.31
NFLX0.110.210.441.000.430.390.280.380.560.510.410.330.320.330.290.200.220.290.200.240.360.290.280.280.300.450.28
PLTR0.090.160.490.431.000.510.320.310.430.490.400.350.320.290.260.290.340.350.260.260.310.330.330.300.380.430.35
AXON0.160.170.380.390.511.000.340.300.410.440.420.340.330.380.310.250.250.370.310.330.360.290.340.380.390.430.34
TXRH0.250.160.280.280.320.341.000.300.320.290.340.440.360.310.350.360.430.350.410.410.350.460.420.390.440.370.40
ORCL0.240.270.280.380.310.300.301.000.410.430.400.350.350.450.410.350.330.390.350.350.460.390.440.420.380.440.37
META0.130.230.380.560.430.410.320.411.000.570.420.390.390.340.300.290.330.360.280.310.440.360.330.370.400.490.34
NVDA0.110.160.460.510.490.440.290.430.571.000.450.420.350.370.280.280.300.360.250.330.430.350.360.390.380.520.38
FICO0.210.220.320.410.400.420.340.400.420.451.000.380.420.400.430.270.270.450.330.350.480.380.360.400.370.450.38
BKNG0.170.160.340.330.350.340.440.350.390.420.381.000.320.360.330.430.460.290.390.420.380.520.410.410.460.470.49
NVR0.240.260.240.320.320.330.360.350.390.350.420.321.000.370.390.350.380.510.460.420.450.380.450.460.440.470.45
MSI0.310.370.250.330.290.380.310.450.340.370.400.360.371.000.570.370.310.430.420.380.590.400.410.490.360.420.45
BRO0.320.350.220.290.260.310.350.410.300.280.430.330.390.571.000.410.370.480.430.410.580.440.430.510.420.450.46
BK0.230.210.270.200.290.250.360.350.290.280.270.430.350.370.411.000.700.360.530.490.390.640.480.490.630.530.61
COF0.210.190.290.220.340.250.430.330.330.300.270.460.380.310.370.701.000.360.520.460.350.750.460.420.630.540.60
WSO0.270.290.330.290.350.370.350.390.360.360.450.290.510.430.480.360.361.000.550.510.520.380.540.600.460.460.53
AIT0.330.220.260.200.260.310.410.350.280.250.330.390.460.420.430.530.520.551.000.660.460.520.630.540.550.490.65
EME0.340.240.230.240.260.330.410.350.310.330.350.420.420.380.410.490.460.510.661.000.470.490.730.610.540.480.63
CTAS0.300.380.310.360.310.360.350.460.440.430.480.380.450.590.580.390.350.520.460.471.000.460.490.570.430.500.51
AXP0.240.220.330.290.330.290.460.390.360.350.380.520.380.400.440.640.750.380.520.490.461.000.490.490.590.570.61
FIX0.330.240.280.280.330.340.420.440.330.360.360.410.450.410.430.480.460.540.630.730.490.491.000.590.520.520.60
TT0.270.300.240.280.300.380.390.420.370.390.400.410.460.490.510.490.420.600.540.610.570.490.591.000.490.510.64
EVR0.240.190.340.300.380.390.440.380.400.380.370.460.440.360.420.630.630.460.550.540.430.590.520.491.000.650.61
KKR0.210.220.400.450.430.430.370.440.490.520.450.470.470.420.450.530.540.460.490.480.500.570.520.510.651.000.57
PH0.300.250.310.280.350.340.400.370.340.380.380.490.450.450.460.610.600.530.650.630.510.610.600.640.610.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab