S managed account (1/11/2025)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
S managed account (1/11/2025)
Последнее обновление 26 апр. 2025 г.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S managed account (1/11/2025) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
S managed account (1/11/2025)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -2.95% | -4.87% | 8.34% | 13.98% | 10.15% |
| S managed account (1/11/2025) | -2.68% | -1.44% | -2.42% | 9.77% | 15.68% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VMATX | -2.50% | -0.61% | -1.95% | 1.24% | 0.64% | N/A |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -10.25% | -4.96% | -8.46% | 0.64% | 12.27% | 7.44% |
QQQ Invesco QQQ | -7.43% | -1.88% | -4.30% | 10.31% | 17.66% | 16.72% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.33% | -0.38% | -21.56% | 26.56% | 71.51% | 70.80% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 1.03% | 0.33% | 2.00% | 4.64% | 2.55% | 1.74% |
VSS | 4.02% | 0.96% | 0.90% | 7.04% | 9.72% | N/A |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.76% | -1.24% | 10.80% | 28.79% | 24.12% | 17.61% |
VWLUX | -2.36% | -0.82% | -1.94% | 1.36% | 1.08% | N/A |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 6.87% | 1.12% | 0.94% | 9.88% | 9.68% | N/A |
XLY | -11.68% | -2.83% | -1.14% | 13.33% | 12.42% | N/A |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 2.62% | 0.23% | 3.45% | 8.90% | 4.97% | 4.39% |
MSFT Microsoft Corporation | -6.85% | 0.33% | -8.11% | -2.82% | 18.58% | 25.00% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 6.73% | 1.42% | 1.61% | 4.92% | 7.87% | 5.23% |
AAPL Apple Inc | -16.34% | -6.51% | -9.36% | 24.20% | 24.84% | 22.03% |
XLV | 0.74% | -4.77% | -6.31% | 0.23% | 7.98% | N/A |
VFH Vanguard Financials ETF | -2.03% | -4.41% | 2.58% | 18.71% | 18.52% | 11.19% |
XLE | -3.07% | -11.28% | -6.73% | -11.11% | 23.31% | N/A |
ABBNY ABB Ltd | -1.28% | -2.32% | -5.02% | 8.78% | 28.20% | 13.57% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 21.07% | 3.97% | 10.84% | 31.56% | 11.05% | 7.95% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -16.08% | -1.87% | -18.27% | 21.05% | 27.46% | 24.16% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 8.51% | 1.57% | 5.78% | 11.14% | 9.31% | 5.16% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.15% | 1.16% | 5.84% | 10.70% | 11.58% | 5.43% |
MS Morgan Stanley | -7.11% | -2.51% | 0.71% | 29.12% | 28.12% | 15.08% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -3.42% | -0.06% | -12.92% | -16.68% | 8.63% | 2.79% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 13.09% | -3.72% | 14.78% | 32.80% | 12.84% | N/A |
VISTX | 1.84% | 0.47% | 2.56% | 6.54% | 1.88% | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью S managed account (1/11/2025), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.89% | -0.66% | -3.36% | -0.50% | -2.68% | ||||||||
| 2024 | 0.90% | 4.60% | 3.58% | -2.69% | 4.98% | 2.26% | 1.93% | 1.60% | 1.23% | -0.60% | 4.14% | -2.52% | 20.81% |
| 2023 | 8.17% | -0.75% | 3.46% | 1.12% | 1.54% | 4.75% | 3.12% | -2.03% | -4.20% | -2.63% | 8.54% | 5.05% | 28.35% |
| 2022 | -4.52% | -1.59% | 1.03% | -8.00% | 1.20% | -7.60% | 7.56% | -4.17% | -7.88% | 5.28% | 7.81% | -4.23% | -15.73% |
| 2021 | 0.80% | 2.39% | 1.46% | 3.76% | 1.74% | 2.47% | 0.67% | 2.51% | -2.99% | 5.11% | 0.76% | 1.31% | 21.68% |
| 2020 | -0.28% | -3.86% | -10.31% | 8.40% | 5.43% | 3.46% | 5.22% | 5.49% | -2.23% | -1.37% | 9.11% | 4.27% | 23.81% |
| 2019 | 5.34% | 2.45% | 2.11% | 3.55% | -5.65% | 5.69% | 0.96% | -1.05% | 1.77% | 3.44% | 2.84% | 3.51% | 27.37% |
| 2018 | 4.78% | -2.50% | -1.10% | 0.08% | 2.38% | -0.77% | 2.63% | 2.66% | -0.36% | -6.75% | -0.43% | -5.40% | -5.28% |
| 2017 | 2.38% | 1.72% | 1.20% | 1.04% | 3.17% | 0.67% | 2.28% | 0.89% | 1.63% | 3.11% | 0.98% | 0.99% | 21.97% |
| 2016 | 3.10% | 0.96% | 2.87% | -0.06% | 4.81% | 1.06% | 1.64% | -1.23% | 3.08% | 2.86% | 20.65% |
Комиссия
Комиссия S managed account (1/11/2025) составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
QQQ
Invesco QQQQQQ: 0.20%
VB: 0.05%
PIMIX: 0.62%
GLTR: 0.60%
EFG: 0.40%
VIGI: 0.15%
VFH: 0.10%
SCZ: 0.40%
VEA: 0.05%
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг S managed account (1/11/2025) составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 0.72
^GSPC: 0.46
Portfolio: 1.08
^GSPC: 0.77
Portfolio: 1.15
^GSPC: 1.11
Portfolio: 0.71
^GSPC: 0.47
Portfolio: 2.98
^GSPC: 1.94
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VMATX | 0.20 | 0.30 | 1.05 | 0.16 | 0.67 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.03 | 0.20 | 1.03 | 0.03 | 0.09 |
QQQ Invesco QQQ | 0.41 | 0.74 | 1.10 | 0.45 | 1.55 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.45 | 1.00 | 1.13 | 0.72 | 1.88 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.56 | — | — | — | — |
VSS | 0.43 | 0.70 | 1.09 | 0.39 | 1.43 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.01 | 1.52 | 1.22 | 1.18 | 4.13 |
VWLUX | 0.23 | 0.33 | 1.06 | 0.20 | 0.77 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.65 | 1.01 | 1.14 | 0.68 | 1.94 |
XLY | 0.53 | 0.92 | 1.12 | 0.51 | 1.63 |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 2.18 | 3.34 | 1.45 | 3.18 | 9.56 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.11 | 0.01 | 1.00 | -0.12 | -0.27 |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0.26 | 0.51 | 1.07 | 0.29 | 0.86 |
AAPL Apple Inc | 0.74 | 1.23 | 1.18 | 0.73 | 2.73 |
XLV | 0.02 | 0.12 | 1.02 | 0.02 | 0.04 |
VFH Vanguard Financials ETF | 0.89 | 1.33 | 1.20 | 1.08 | 4.17 |
XLE | -0.44 | -0.44 | 0.94 | -0.55 | -1.49 |
ABBNY ABB Ltd | 0.34 | 0.61 | 1.08 | 0.43 | 1.35 |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 1.63 | 2.22 | 1.28 | 3.09 | 7.07 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.46 | 0.93 | 1.12 | 0.57 | 1.63 |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.65 | 1.02 | 1.14 | 0.56 | 2.15 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.62 | 0.99 | 1.13 | 0.80 | 2.38 |
MS Morgan Stanley | 0.87 | 1.36 | 1.20 | 1.00 | 3.34 |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -0.62 | -0.72 | 0.91 | -0.31 | -0.97 |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 1.04 | 1.52 | 1.21 | 0.86 | 3.64 |
VISTX | 4.09 | 6.84 | 2.04 | 9.58 | 26.27 |
S managed account (1/11/2025)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность S managed account (1/11/2025) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.16% | 2.09% | 2.07% | 1.95% | 1.82% | 1.71% | 2.15% | 2.24% | 1.95% | 2.08% | 2.13% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VMATX | 3.58% | 3.40% | 3.07% | 2.69% | 2.26% | 2.47% | 2.81% | 3.07% | 2.92% | 3.06% | 3.06% | 3.16% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.57% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS | 3.31% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.07% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
VWLUX | 3.65% | 3.48% | 3.17% | 2.99% | 2.63% | 2.85% | 3.23% | 3.54% | 3.55% | 3.75% | 3.73% | 3.88% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.92% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
XLY | 0.90% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 6.21% | 6.27% | 6.73% | 6.39% | 4.02% | 4.84% | 5.82% | 5.64% | 5.39% | 5.57% | 7.93% | 6.53% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.81% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% |
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
XLV | 1.69% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.89% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% |
XLE | 3.47% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
ABBNY ABB Ltd | 1.89% | 1.85% | 2.07% | 2.79% | 2.31% | 2.79% | 3.34% | 4.38% | 2.84% | 3.65% | 4.40% | 3.73% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.48% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.23% | 3.50% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
MS Morgan Stanley | 3.12% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 4.17% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 5.81% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.69% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 4.23% | 0.00% |
VISTX | 4.63% | 4.67% | 3.91% | 1.75% | 1.07% | 1.98% | 2.71% | 2.33% | 1.78% | 1.43% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
S managed account (1/11/2025)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
S managed account (1/11/2025) показал максимальную просадку в 26.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка S managed account (1/11/2025) составляет 6.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -23.25% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 168 | 15 июн. 2023 г. | 364 |
| -15.84% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 209 |
| -13.75% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.59% | 20 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 8 дек. 2023 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность S managed account (1/11/2025) составляет 9.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
S managed account (1/11/2025)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Эффективные активы: 16.99
Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 16.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | SWVXX | VISTX | VWLUX | VMATX | GLTR | PIMIX | CWEN | ADM | XLE | NVDA | TSM | AAPL | XLV | MSFT | JPM | ABBNY | MS | VFH | XLY | QQQ | VB | SCZ | VIGI | EFG | VSS | VEA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.15 | 0.30 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.64 | 0.60 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.62 | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.94 |
| SWVXX | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| VISTX | -0.02 | 0.03 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.27 | 0.52 | 0.11 | -0.04 | -0.11 | -0.03 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.15 | -0.00 | -0.13 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| VWLUX | -0.02 | 0.02 | 0.41 | 1.00 | 0.92 | 0.15 | 0.42 | 0.08 | -0.09 | -0.12 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.18 | -0.01 | -0.14 | -0.13 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.03 |
| VMATX | -0.02 | 0.03 | 0.42 | 0.92 | 1.00 | 0.17 | 0.41 | 0.08 | -0.09 | -0.12 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.19 | -0.01 | -0.15 | -0.14 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
| GLTR | 0.15 | 0.02 | 0.27 | 0.15 | 0.17 | 1.00 | 0.27 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.38 | 0.32 | 0.23 |
| PIMIX | 0.30 | 0.02 | 0.52 | 0.42 | 0.41 | 0.27 | 1.00 | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.35 |
| CWEN | 0.39 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 1.00 | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.46 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
| ADM | 0.44 | 0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.29 | 1.00 | 0.51 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.38 | 0.21 | 0.45 | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.35 | 0.27 | 0.48 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.42 |
| XLE | 0.49 | -0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.27 | 0.51 | 1.00 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 0.21 | 0.52 | 0.40 | 0.52 | 0.58 | 0.37 | 0.30 | 0.58 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| NVDA | 0.64 | -0.00 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 1.00 | 0.62 | 0.53 | 0.35 | 0.60 | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.57 | 0.75 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.74 |
| TSM | 0.60 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.28 | 0.62 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.52 | 0.34 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.69 |
| AAPL | 0.69 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.53 | 0.50 | 1.00 | 0.44 | 0.64 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.61 | 0.77 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.67 |
| XLV | 0.70 | 0.04 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.11 | 0.24 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.44 | 1.00 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.61 |
| MSFT | 0.75 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.60 | 0.52 | 0.64 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.65 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.71 |
| JPM | 0.62 | 0.05 | -0.15 | -0.18 | -0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.24 | 0.45 | 0.52 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.33 | 1.00 | 0.46 | 0.78 | 0.89 | 0.51 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.62 |
| ABBNY | 0.59 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.58 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.65 |
| MS | 0.65 | 0.05 | -0.13 | -0.14 | -0.15 | 0.04 | 0.18 | 0.28 | 0.43 | 0.52 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.78 | 0.50 | 1.00 | 0.84 | 0.55 | 0.50 | 0.68 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.68 |
| VFH | 0.75 | 0.04 | -0.11 | -0.13 | -0.14 | 0.05 | 0.20 | 0.34 | 0.52 | 0.58 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.53 | 0.41 | 0.89 | 0.53 | 0.84 | 1.00 | 0.63 | 0.54 | 0.80 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.73 |
| XLY | 0.86 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.52 | 0.65 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.63 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.83 |
| QQQ | 0.90 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.75 | 0.65 | 0.77 | 0.58 | 0.84 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.83 | 1.00 | 0.72 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 0.88 |
| VB | 0.86 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 0.48 | 0.58 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.59 | 0.53 | 0.63 | 0.58 | 0.68 | 0.80 | 0.79 | 0.72 | 1.00 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.87 |
| SCZ | 0.75 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 0.69 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 1.00 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.82 |
| VIGI | 0.77 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.47 | 0.67 | 0.53 | 0.59 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.89 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 0.82 |
| EFG | 0.79 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.29 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.47 | 0.70 | 0.54 | 0.59 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 0.84 |
| VSS | 0.77 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.68 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.76 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.84 |
| VEA | 0.80 | 0.01 | 0.04 | -0.00 | -0.01 | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.52 | 0.49 | 0.57 | 0.53 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.72 | 0.61 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.77 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.94 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.51 | 0.74 | 0.69 | 0.67 | 0.61 | 0.71 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.