S managed account (1/11/2025)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
S managed account (1/11/2025)
Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.
Распределение активов
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| S managed account (1/11/2025) | 1.92% | 7.96% | 0.41% | 10.93% | 15.85% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -2.70% | 0.93% | -2.92% | 0.04% | 0.08% | 1.98% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -5.25% | 9.20% | -9.95% | 2.82% | 12.15% | 7.89% |
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 15.64% | 2.10% | 13.48% | 18.22% | 17.53% |
NVDA NVIDIA Corporation | -1.08% | 34.32% | -9.42% | 39.93% | 71.34% | 74.59% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 1.03% | 0.00% | 1.79% | 4.20% | 2.55% | 1.73% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 9.96% | 7.33% | 8.99% | 8.83% | 10.10% | 4.54% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 9.98% | 10.65% | 7.71% | 34.49% | 27.34% | 17.83% |
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -2.52% | 0.90% | -2.84% | 0.25% | 0.57% | 2.32% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 11.07% | 5.81% | 8.83% | 11.25% | 10.44% | N/A |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -4.99% | 14.18% | -0.67% | 21.40% | 12.80% | 11.95% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 2.09% | 0.42% | 2.67% | 6.42% | 4.37% | 4.21% |
MSFT Microsoft Corporation | 8.33% | 24.23% | 10.59% | 6.46% | 20.94% | 27.31% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 11.98% | 7.94% | 10.99% | 6.08% | 8.36% | 5.57% |
AAPL Apple Inc | -19.40% | 0.94% | -11.67% | 5.97% | 21.04% | 21.10% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -4.74% | -3.34% | -8.60% | -9.46% | 7.23% | 7.45% |
VFH Vanguard Financials ETF | 3.05% | 7.38% | -0.74% | 21.27% | 20.17% | 11.53% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -3.84% | 0.42% | -14.48% | -8.32% | 21.15% | 4.22% |
ABBNY ABB Ltd | 7.69% | 12.83% | 4.07% | 10.83% | 29.37% | 14.48% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 21.31% | -0.72% | 16.86% | 25.26% | 10.33% | 7.87% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.27% | 29.58% | 3.31% | 27.39% | 33.97% | 26.55% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 14.09% | 6.27% | 13.91% | 12.41% | 9.33% | 5.39% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 15.21% | 6.49% | 13.47% | 11.94% | 12.11% | 5.79% |
MS Morgan Stanley | 1.91% | 15.30% | -5.09% | 29.34% | 29.88% | 15.89% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -3.02% | -0.18% | -7.89% | -19.42% | 9.24% | 2.03% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 14.45% | 3.83% | 6.50% | 15.11% | 12.23% | 7.83% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 1.91% | 0.30% | 2.63% | 5.97% | 1.76% | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью S managed account (1/11/2025), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.89% | -0.66% | -3.36% | 0.02% | 4.18% | 1.92% | |||||||
| 2024 | 0.90% | 4.60% | 3.58% | -2.69% | 4.98% | 2.26% | 1.93% | 1.60% | 1.23% | -0.60% | 4.14% | -2.52% | 20.81% |
| 2023 | 8.17% | -0.75% | 3.44% | 1.12% | 1.54% | 4.75% | 3.12% | -2.03% | -4.20% | -2.63% | 8.54% | 5.05% | 28.32% |
| 2022 | -4.52% | -1.59% | 1.03% | -8.00% | 1.20% | -7.60% | 7.56% | -4.17% | -7.88% | 5.28% | 7.81% | -4.23% | -15.73% |
| 2021 | 0.80% | 2.39% | 1.46% | 3.76% | 1.74% | 2.47% | 0.67% | 2.51% | -2.99% | 5.11% | 0.76% | 1.31% | 21.68% |
| 2020 | -0.28% | -3.86% | -10.31% | 8.40% | 5.43% | 3.46% | 5.22% | 5.49% | -2.23% | -1.37% | 9.11% | 4.27% | 23.81% |
| 2019 | 5.34% | 2.45% | 2.11% | 3.55% | -5.65% | 5.69% | 0.96% | -1.05% | 1.77% | 3.44% | 2.84% | 3.51% | 27.37% |
| 2018 | 4.78% | -2.50% | -1.10% | 0.08% | 2.38% | -0.77% | 2.63% | 2.66% | -0.36% | -6.75% | -0.43% | -5.40% | -5.27% |
| 2017 | 2.38% | 1.72% | 1.20% | 1.04% | 3.17% | 0.67% | 2.28% | 0.89% | 1.63% | 3.11% | 0.98% | 0.99% | 21.97% |
| 2016 | 3.10% | 0.96% | 2.87% | -0.06% | 4.81% | 1.06% | 1.64% | -1.23% | 3.08% | 2.86% | 20.65% |
Комиссия
Комиссия S managed account (1/11/2025) составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
QQQ
Invesco QQQРиск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг S managed account (1/11/2025) составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность S managed account (1/11/2025) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.12% | 2.09% | 2.06% | 1.95% | 1.82% | 1.71% | 2.15% | 2.24% | 1.95% | 2.08% | 2.13% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.61% | 3.40% | 3.07% | 2.69% | 2.26% | 2.47% | 2.81% | 3.07% | 2.92% | 3.06% | 3.06% | 3.16% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.49% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.13% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.68% | 3.48% | 3.17% | 2.99% | 2.63% | 2.85% | 3.23% | 3.54% | 3.55% | 3.75% | 3.73% | 3.88% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.85% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 6.27% | 6.27% | 6.21% | 6.40% | 4.02% | 4.89% | 5.86% | 5.68% | 5.41% | 5.57% | 7.84% | 6.30% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.46% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% |
AAPL Apple Inc | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.79% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.80% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.50% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
ABBNY ABB Ltd | 1.73% | 1.85% | 2.07% | 2.79% | 2.31% | 2.79% | 3.34% | 4.38% | 2.84% | 3.65% | 4.42% | 3.73% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.26% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.07% | 3.50% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.84% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
MS Morgan Stanley | 2.93% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 4.21% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 5.74% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.69% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 4.23% | 0.00% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.65% | 4.67% | 3.91% | 1.75% | 1.07% | 1.98% | 2.71% | 2.33% | 1.78% | 1.43% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S managed account (1/11/2025) показал максимальную просадку в 26.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка S managed account (1/11/2025) составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -23.25% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 186 | 12 июл. 2023 г. | 382 |
| -15.84% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 209 |
| -13.75% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.59% | 20 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 8 дек. 2023 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 16.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | SWVXX | VISTX | VWLUX | VMATX | GLTR | PIMIX | CWEN | ADM | XLE | NVDA | AAPL | TSM | XLV | MSFT | JPM | ABBNY | MS | VFH | XLY | QQQ | VB | VIGI | SCZ | EFG | VSS | VEA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.15 | 0.30 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.64 | 0.69 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.62 | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.80 | 0.94 |
| SWVXX | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| VISTX | -0.02 | 0.03 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.28 | 0.52 | 0.11 | -0.04 | -0.11 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.15 | -0.00 | -0.14 | -0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| VWLUX | -0.02 | 0.02 | 0.41 | 1.00 | 0.92 | 0.15 | 0.42 | 0.08 | -0.08 | -0.12 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.18 | -0.01 | -0.13 | -0.13 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.03 |
| VMATX | -0.02 | 0.03 | 0.42 | 0.92 | 1.00 | 0.16 | 0.41 | 0.08 | -0.09 | -0.12 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.18 | -0.02 | -0.15 | -0.14 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
| GLTR | 0.15 | 0.02 | 0.28 | 0.15 | 0.16 | 1.00 | 0.27 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.23 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.38 | 0.32 | 0.22 |
| PIMIX | 0.30 | 0.02 | 0.52 | 0.42 | 0.41 | 0.27 | 1.00 | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.35 |
| CWEN | 0.39 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 1.00 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.46 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| ADM | 0.44 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | -0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.29 | 1.00 | 0.51 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.38 | 0.21 | 0.44 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.35 | 0.27 | 0.48 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.42 |
| XLE | 0.49 | -0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.27 | 0.51 | 1.00 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.21 | 0.52 | 0.40 | 0.52 | 0.58 | 0.38 | 0.30 | 0.58 | 0.43 | 0.47 | 0.39 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| NVDA | 0.64 | -0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 1.00 | 0.53 | 0.62 | 0.34 | 0.60 | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.57 | 0.75 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.74 |
| AAPL | 0.69 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.53 | 1.00 | 0.49 | 0.44 | 0.64 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.61 | 0.77 | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.67 |
| TSM | 0.60 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.28 | 0.62 | 0.49 | 1.00 | 0.33 | 0.52 | 0.34 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.54 | 0.66 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.69 |
| XLV | 0.70 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.11 | 0.24 | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.44 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.60 |
| MSFT | 0.75 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.60 | 0.64 | 0.52 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | 0.65 | 0.84 | 0.53 | 0.57 | 0.51 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.71 |
| JPM | 0.62 | 0.05 | -0.15 | -0.18 | -0.18 | 0.01 | 0.13 | 0.24 | 0.44 | 0.52 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 1.00 | 0.46 | 0.78 | 0.89 | 0.51 | 0.43 | 0.63 | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.62 |
| ABBNY | 0.59 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.72 | 0.65 |
| MS | 0.65 | 0.05 | -0.14 | -0.13 | -0.15 | 0.04 | 0.18 | 0.28 | 0.43 | 0.52 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.78 | 0.50 | 1.00 | 0.84 | 0.55 | 0.50 | 0.68 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.68 |
| VFH | 0.75 | 0.04 | -0.11 | -0.13 | -0.14 | 0.05 | 0.20 | 0.34 | 0.51 | 0.58 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.53 | 0.42 | 0.89 | 0.53 | 0.84 | 1.00 | 0.64 | 0.54 | 0.81 | 0.59 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.74 |
| XLY | 0.86 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.57 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.65 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.64 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.83 |
| QQQ | 0.90 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.75 | 0.77 | 0.66 | 0.58 | 0.84 | 0.43 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.83 | 1.00 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 0.88 |
| VB | 0.86 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.15 | 0.30 | 0.46 | 0.48 | 0.58 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.59 | 0.53 | 0.63 | 0.58 | 0.68 | 0.81 | 0.79 | 0.72 | 1.00 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.87 |
| VIGI | 0.77 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 0.57 | 0.47 | 0.67 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 1.00 | 0.89 | 0.94 | 0.89 | 0.93 | 0.81 |
| SCZ | 0.75 | -0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.69 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.73 | 0.89 | 1.00 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.82 |
| EFG | 0.79 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.29 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.47 | 0.70 | 0.54 | 0.59 | 0.69 | 0.73 | 0.72 | 0.94 | 0.92 | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 0.84 |
| VSS | 0.76 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.59 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.67 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.76 | 0.89 | 0.95 | 0.89 | 1.00 | 0.95 | 0.84 |
| VEA | 0.80 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | -0.01 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.72 | 0.60 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.76 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.94 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.51 | 0.74 | 0.67 | 0.69 | 0.60 | 0.71 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.