PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

EFG — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE Growth Index. EFG запущен 1 авг. 2005 г. и имеет комиссию в 0.40%.

Информация о ETF

ISIN

US4642888857

CUSIP

464288885

Эмитент

iShares

Дата выпуска

1 авг. 2005 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Growth Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия EFG составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EFG с EFA EFG с VIGI EFG с IDMO EFG с JIG EFG с SPY EFG с VUG EFG с IWP EFG с VOO EFG с IXUS EFG с FOSFX
Популярные сравнения:
EFG с EFA EFG с VIGI EFG с IDMO EFG с JIG EFG с SPY EFG с VUG EFG с IWP EFG с VOO EFG с IXUS EFG с FOSFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) показал доход в 11.53% с начала года и 4.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFG составила 5.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

EFG

С начала года

11.53%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

11.09%

1 год

4.73%

5 лет

8.23%

10 лет

5.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.11%1.05%-2.77%4.36%3.48%11.53%
20240.29%4.56%2.20%-4.73%4.98%-0.60%1.04%3.97%0.18%-6.33%0.27%-3.57%1.53%
20239.40%-3.74%6.21%2.24%-2.75%3.42%1.23%-4.72%-6.22%-2.61%9.63%5.83%17.55%
2022-9.46%-3.90%0.31%-8.34%0.32%-8.14%8.17%-7.53%-9.87%5.00%13.97%-3.34%-23.12%
2021-1.41%-0.06%1.04%4.08%3.30%0.14%1.77%1.93%-4.33%4.21%-3.24%3.49%11.01%
2020-1.30%-7.15%-10.27%6.92%6.37%3.41%3.98%4.25%-0.23%-3.98%11.41%5.33%17.85%
20196.17%3.34%2.20%3.50%-4.20%6.49%-1.14%-0.55%1.39%3.27%1.80%2.75%27.47%
20184.48%-4.55%-0.19%0.58%0.11%-1.46%2.37%-0.56%-0.19%-9.29%0.74%-5.05%-12.93%
20173.67%1.77%3.41%2.99%4.82%-0.25%2.31%0.61%1.66%2.38%0.88%1.48%28.86%
2016-4.74%-3.58%6.71%1.15%0.42%-0.65%3.94%-1.07%1.65%-4.48%-3.44%1.61%-3.09%
20151.29%5.85%-0.69%3.31%0.54%-2.77%2.05%-7.38%-3.39%7.41%-0.03%-1.62%3.73%
2014-5.79%5.97%-0.57%0.85%1.94%0.82%-3.08%0.61%-3.62%0.40%0.88%-3.89%-5.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EFG составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EFG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI EAFE Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.59$1.59$1.58$1.06$1.70$0.86$1.46$1.37$1.26$1.40$1.18$1.54

Дивидендный доход

1.47%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$1.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$1.58
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$1.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$1.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.86
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$1.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$1.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$1.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$1.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$1.18
2014$1.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$1.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI EAFE Growth ETF показал максимальную просадку в 58.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1296 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI EAFE Growth ETF составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.4%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.12961 мая 2014 г.1635
-35.78%8 сент. 2021 г.26627 сент. 2022 г.———
-29.88%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.128
-20.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-18.89%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.3072 мая 2017 г.490

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...