- ISIN
- US4642888857
- CUSIP
- 464288885
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 1 авг. 2005 г.
- Регион
- Developed Markets (EAFE)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EAFE Growth Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $17B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции EFG — $121. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,227.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) показал доход в 6.92% с начала года и 12.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFG составила 7.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares MSCI EAFE Growth ETF
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 6.92%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EFG по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EFG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.39% | 3.44% | -9.46% | 6.94% | 3.55% | 1.69% | -2.88% | 6.92% | |||||
| 2025 | 5.11% | 1.05% | -2.77% | 4.36% | 5.20% | 3.02% | -4.04% | 3.26% | 2.61% | 1.56% | -1.39% | 1.48% | 20.70% |
| 2024 | 0.29% | 4.56% | 2.20% | -4.73% | 4.98% | -0.60% | 1.04% | 3.97% | 0.18% | -6.33% | 0.27% | -3.57% | 1.53% |
| 2023 | 9.40% | -3.74% | 6.21% | 2.24% | -2.75% | 3.42% | 1.23% | -4.72% | -6.22% | -2.61% | 9.63% | 5.83% | 17.55% |
| 2022 | -9.46% | -3.90% | 0.31% | -8.34% | 0.32% | -8.14% | 8.17% | -7.53% | -9.87% | 5.00% | 13.97% | -3.34% | -23.12% |
| 2021 | -1.41% | -0.06% | 1.04% | 4.08% | 3.30% | 0.14% | 1.77% | 1.93% | -4.33% | 4.21% | -3.24% | 3.49% | 11.01% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI EAFE Growth ETF has an annualized alpha of -1.86%, beta of 0.95, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2005.
- This ETF participated in 102.94% of S&P 500 Index downside but only 89.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.75, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.86%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 89.80%
- Участие в снижении
- 102.94%
Комиссия
Комиссия EFG составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFG имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.24 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 9.71 | -6.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.79 | $2.88 | $1.59 | $1.57 | $1.06 | $1.70 | $0.86 | $1.46 | $1.37 | $1.26 | $1.40 | $1.18 |
Дивидендный доход | 2.31% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.98 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $2.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $1.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI EAFE Growth ETF показал максимальную просадку в 58.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1296 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI EAFE Growth ETF составляет 3.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.40%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 1mo | 6y 6moнояб. 2007 г. - май 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.78%сент. 2022 г. | 1y 19d | 2y 7mo | 3y 8moсент. 2021 г. - май 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.88%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 1d | 6mo 3dянв. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.73%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.89%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - май 2017 г. | — |
Показатели просадок
| EFG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -56.78% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -9.10% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -18.90% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -25.43% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -33.92% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.00% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -10.70% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.09% | +1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EFG
Добавьте iShares MSCI EAFE Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFG