iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI EAFE Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) показал доход в -2.24% с начала года и 14.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFG составила 7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 авг. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EFG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -13.5%.

iShares MSCI EAFE Growth ETF: годовая альфа составляет -1.70%, бета — 0.95, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 08.08.2005.

• Этот ETF участвовал в 103.81% снижения S&P 500 Index, но только в 91.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.95 и R² 0.76 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия EFG составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EFG имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares MSCI EAFE Growth ETF показал максимальную просадку в 58.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1296 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI EAFE Growth ETF составляет 9.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.