- ISIN
- US9229078608
- CUSIP
- 922907860
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 февр. 2001 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $19B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции VWLUX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWLUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,068.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) показал доход в 1.97% с начала года и 8.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWLUX составила 2.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 2.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VWLUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VWLUX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 1.51% | -2.23% | 1.26% | 0.60% | 0.18% | 1.97% | ||||||
| 2025 | 0.20% | 1.44% | -1.60% | -0.49% | -0.54% | 0.70% | -0.54% | 0.90% | 3.10% | 1.44% | 0.23% | 0.04% | 4.90% |
| 2024 | -0.18% | 0.01% | 0.10% | -1.37% | 0.01% | 1.80% | 0.93% | 0.75% | 1.20% | -1.61% | 2.16% | -1.23% | 2.54% |
| 2023 | 3.48% | -2.67% | 2.35% | -0.01% | -0.75% | 1.02% | 0.18% | -1.41% | -3.22% | -1.67% | 7.62% | 2.99% | 7.65% |
| 2022 | -2.76% | -0.62% | -3.38% | -3.50% | 1.63% | -2.58% | 3.15% | -2.77% | -4.26% | -1.01% | 5.85% | -0.12% | -10.35% |
| 2021 | 0.49% | -1.95% | 0.72% | 1.05% | 0.55% | 0.38% | 0.86% | -0.44% | -0.85% | -0.11% | 1.04% | 0.16% | 1.89% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 4.05%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2001.
- This fund captured 13.33% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.47%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.05%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.33%
- Участие в снижении
- -0.47%
Комиссия
Комиссия VWLUX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWLUX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VWLUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.41 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.93 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 13.52 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.50 | $0.44 | $0.35 | $0.32 | $0.33 | $0.41 | $0.46 | $0.41 | $0.44 | $0.46 | $0.45 |
Дивидендный доход | 3.77% | 4.61% | 4.08% | 3.17% | 3.00% | 2.70% | 3.32% | 3.91% | 3.58% | 3.80% | 4.09% | 3.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.50 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.44 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 15.94%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 528 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.94%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moавг. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -12.33%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.78%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 6mo 24d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -8.16%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 20d | 11mo 25dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2011 года2011 | -7.29%янв. 2011 г. | 4mo 19d | 5mo 25d | 10mo 14dсент. 2010 г. - июль 2011 г. |
Показатели просадок
| VWLUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -56.78% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -9.10% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -18.90% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -25.43% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | -33.92% | +17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -10.72% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.97% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VWLUX
Добавьте Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VWLUX