- ISIN
- US9220208626
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 19 июн. 2015 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции VISTX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VISTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,131.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) показал доход в 0.81% с начала года и 4.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VISTX составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 2.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VISTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VISTX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.58% | -0.56% | 0.37% | 0.20% | -0.08% | 0.81% | ||||||
| 2025 | 0.46% | 0.75% | 0.40% | 0.60% | 0.01% | 0.76% | 0.01% | 0.91% | 0.44% | 0.31% | 0.51% | 0.37% | 5.68% |
| 2024 | 0.54% | -0.24% | 0.47% | -0.23% | 0.72% | 0.55% | 1.26% | 0.93% | 0.82% | -0.07% | 0.45% | 0.24% | 5.56% |
| 2023 | 0.95% | -0.67% | 1.30% | 0.38% | -0.22% | -0.37% | 0.58% | 0.27% | -0.12% | 0.22% | 1.31% | 1.26% | 4.98% |
| 2022 | -0.72% | -0.51% | -1.23% | -0.72% | 0.56% | -0.61% | 0.53% | -0.66% | -1.13% | -0.33% | 0.75% | 0.31% | -3.73% |
| 2021 | 0.24% | -0.05% | -0.12% | 0.16% | 0.16% | -0.06% | 0.16% | 0.01% | -0.07% | -0.35% | -0.07% | -0.06% | -0.04% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund has an annualized alpha of 2.50%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund captured 7.03% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.85%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.50%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.03%
- Участие в снижении
- -0.85%
Комиссия
Комиссия VISTX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VISTX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VISTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.41 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.93 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.81 | 13.52 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.60 | $0.66 | $0.51 | $0.23 | $0.25 | $0.33 | $0.38 | $0.32 | $0.24 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.46% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | $0.66 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.51 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
| 2021 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 5.64%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -5.64%нояб. 2022 г. | 1y 29d | 1y 1mo | 2y 2moокт. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -2.71%март 2020 г. | 15d | 1mo 25d | 2mo 10dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.86%март 2026 г. | 24d | 2mo 4d | 2mo 28dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2016 года2016 | -0.74%дек. 2016 г. | 1mo 8d | 2mo 11d | 3mo 19dнояб. 2016 г. - февр. 2017 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.68%окт. 2024 г. | 9d | 1mo 17d | 1mo 26dсент. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| VISTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -56.78% | +51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -9.10% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.86% | -18.90% | +18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -25.43% | +19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -33.92% | +28.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -10.72% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.97% | -1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VISTX
Добавьте Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VISTX