PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92204X1081

CUSIP

92204X108

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

9 дек. 1998 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VMATX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VMATX с FDMMX VMATX с ORNAX VMATX с VWLTX VMATX с VWSUX VMATX с BND VMATX с VMLUX VMATX с VTEB VMATX с SPY VMATX с NEAR VMATX с VTABX
Популярные сравнения:
VMATX с FDMMX VMATX с ORNAX VMATX с VWLTX VMATX с VWSUX VMATX с BND VMATX с VMLUX VMATX с VTEB VMATX с SPY VMATX с NEAR VMATX с VTABX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) показал доход в -2.30% с начала года и -0.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMATX составила 2.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

VMATX

С начала года

-2.30%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-2.23%

1 год

-0.24%

5 лет

0.34%

10 лет

2.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.19%1.09%-2.16%-1.01%-0.41%-2.30%
2024-0.22%-0.02%0.08%-1.29%-0.01%1.80%0.98%0.68%1.26%-1.65%1.87%-1.47%1.94%
20233.39%-2.49%2.18%-0.04%-0.83%0.86%0.26%-1.34%-3.07%-1.60%7.24%2.87%7.20%
2022-2.81%-0.71%-3.56%-3.69%1.79%-2.62%3.32%-2.60%-4.47%-0.90%5.78%-0.35%-10.78%
20210.54%-1.72%0.63%1.17%0.53%0.28%0.71%-0.51%-0.86%0.01%1.07%-0.17%1.66%
20202.11%1.53%-3.54%-1.59%3.64%0.74%1.81%-0.50%0.11%-0.15%1.62%-0.06%5.67%
20190.64%0.61%2.05%0.53%1.63%0.42%0.78%1.95%-0.75%0.05%0.22%-0.31%8.04%
2018-1.50%-0.62%0.64%-0.50%1.22%-0.03%0.16%0.08%-0.59%-0.97%1.23%1.42%0.47%
20170.35%0.62%0.25%0.72%1.85%-0.31%0.72%0.89%-0.50%0.25%-0.22%1.29%6.04%
20161.17%-0.04%0.62%0.79%0.33%1.86%-0.20%0.24%-0.57%-1.19%-4.41%0.93%-0.61%
20152.10%-1.40%0.54%-0.66%-0.30%-0.20%1.02%0.36%0.63%0.35%0.62%0.72%3.80%
20142.35%1.22%0.19%1.51%1.31%-0.01%0.27%1.48%0.07%0.72%0.07%0.07%9.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VMATX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VMATX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMATX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMATX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За 5 лет: 0.08
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.34$0.32$0.27$0.26$0.28$0.31$0.33$0.32$0.32$0.33$0.34

Дивидендный доход

3.59%3.40%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.31
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 16.24%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund составляет 5.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.24%6 авг. 2021 г.30926 окт. 2022 г.———
-12.41%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.101
-10.64%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.6114 янв. 2009 г.246
-10.19%24 февр. 1999 г.31918 мая 2000 г.1619 янв. 2001 г.480
-8.25%7 дек. 2012 г.1875 сент. 2013 г.16330 апр. 2014 г.350

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...