- ISIN
- US92204X1081
- CUSIP
- 92204X108
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 9 дек. 1998 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции VMATX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,057.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) показал доход в 1.83% с начала года и 8.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMATX составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VMATX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VMATX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | 1.58% | -2.42% | 1.21% | 0.60% | 0.20% | 1.83% | ||||||
| 2025 | 0.19% | 1.39% | -1.87% | -0.39% | -0.41% | 0.72% | -0.61% | 1.14% | 2.97% | 1.41% | 0.30% | 0.11% | 4.96% |
| 2024 | -0.22% | -0.02% | 0.08% | -1.29% | -0.01% | 1.80% | 0.98% | 0.68% | 1.27% | -1.65% | 2.16% | -1.18% | 2.53% |
| 2023 | 3.39% | -2.49% | 2.18% | -0.04% | -0.83% | 0.86% | 0.26% | -1.34% | -3.08% | -1.61% | 7.24% | 2.87% | 7.19% |
| 2022 | -2.81% | -0.71% | -3.56% | -3.69% | 1.79% | -2.62% | 3.32% | -2.60% | -4.47% | -0.91% | 5.78% | -0.35% | -10.79% |
| 2021 | 0.35% | -1.92% | 0.63% | 1.17% | 0.53% | 0.28% | 0.71% | -0.51% | -0.86% | 0.01% | 1.07% | 0.23% | 1.65% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund has an annualized alpha of 3.99%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 1998.
- This fund captured 12.93% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.90%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.99%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.93%
- Участие в снижении
- -0.90%
Комиссия
Комиссия VMATX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMATX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMATX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.93 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 13.52 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.45 | $0.40 | $0.31 | $0.27 | $0.26 | $0.37 | $0.40 | $0.32 | $0.32 | $0.37 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.61% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.45 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.40 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 15.91%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.91%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -12.41%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.65%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 3mo | 11mo 26dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -8.25%сент. 2013 г. | 9mo 2d | 7mo 27d | 1y 4moдек. 2012 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.84%янв. 2011 г. | 4mo 15d | 6mo 16d | 11mo 1dсент. 2010 г. - июль 2011 г. |
Показатели просадок
| VMATX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -56.78% | +40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -9.10% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.68% | -18.90% | +12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -25.43% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | -33.92% | +18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.74% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -10.72% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.97% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMATX
Добавьте Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMATX