PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92204X1081
CUSIP92204X108
ЭмитентVanguard
Дата выпуска9 дек. 1998 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VMATX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VMATX с FDMMX, VMATX с VWLTX, VMATX с ORNAX, VMATX с BND, VMATX с NEAR, VMATX с SPY, VMATX с VWSUX, VMATX с VTABX, VMATX с VTEB, VMATX с VMLUX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84%
14.29%
VMATX (Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund показал доход в 0.67% с начала года и 8.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.67%24.30%
1 месяц-2.05%4.09%
6 месяцев0.84%14.29%
1 год8.29%35.42%
5 лет (среднегодовая)1.17%13.95%
10 лет (среднегодовая)2.45%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.22%-0.02%0.08%-1.29%-0.01%1.80%0.98%0.68%1.27%-1.65%0.67%
20233.39%-2.49%2.18%-0.04%-0.84%0.86%0.26%-1.33%-3.08%-1.61%7.25%2.88%7.19%
2022-2.81%-0.71%-3.56%-3.69%1.79%-2.62%3.32%-2.60%-4.47%-0.91%5.78%-0.35%-10.79%
20210.54%-1.72%0.63%1.16%0.53%0.28%0.71%-0.51%-0.86%0.01%1.07%0.23%2.06%
20202.11%1.53%-3.54%-1.60%3.64%0.74%1.81%-0.50%0.12%-0.15%1.62%0.69%6.47%
20190.65%0.62%2.05%0.52%1.63%0.42%0.78%1.94%-0.75%0.05%0.22%0.27%8.69%
2018-1.50%-0.62%0.64%-0.50%1.21%-0.03%0.16%0.07%-0.60%-0.98%1.23%1.42%0.46%
20170.35%0.62%0.26%0.72%1.85%-0.31%0.72%0.89%-0.50%0.25%-0.22%1.28%6.02%
20161.17%-0.04%0.62%0.79%0.33%1.86%-0.20%0.24%-0.57%-1.19%-4.41%1.44%-0.11%
20152.10%-1.40%0.53%-0.66%-0.30%-0.20%1.02%0.36%0.63%0.35%0.62%0.87%3.96%
20142.35%1.22%0.19%1.51%1.31%-0.01%0.27%1.48%0.06%0.72%0.07%0.69%10.30%
20130.45%0.15%-0.65%1.18%-1.66%-3.38%-1.17%-1.29%2.77%0.87%-0.30%-0.19%-3.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VMATX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VMATX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMATX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMATX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMATX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMATX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMATX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VMATX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMATX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMATX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMATX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMATX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMATX, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.90
VMATX (Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.31$0.27$0.30$0.37$0.38$0.32$0.32$0.37$0.35$0.41$0.34

Дивидендный доход

3.41%3.06%2.69%2.65%3.22%3.40%3.06%2.91%3.56%3.21%3.78%3.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.29
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.30
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11$0.37
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.09$0.38
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.37
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.41
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.81%
0
VMATX (Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 15.91%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund составляет 3.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.91%6 авг. 2021 г.30926 окт. 2022 г.
-12.41%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.101
-10.64%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.6114 янв. 2009 г.246
-10.19%24 февр. 1999 г.31918 мая 2000 г.1619 янв. 2001 г.480
-8.25%7 дек. 2012 г.1875 сент. 2013 г.16330 апр. 2014 г.350

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund составляет 1.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74%
3.92%
VMATX (Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund)
Benchmark (^GSPC)