20240919-1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20240919-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
20240919-1 на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 16.06% с начала года и доходность в 11.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
20240919-1 | 16.10% | 0.25% | 8.44% | 26.90% | 13.70% | 11.37% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.30% | 8.27% | 28.20% | 15.31% | 12.87% |
iShares MSCI India ETF | 18.13% | 2.07% | 14.36% | 28.13% | 13.27% | 7.68% |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 6.62% | 3.60% | 8.98% | 17.99% | -1.47% | 1.76% |
SPDR Gold Trust | 23.19% | 1.68% | 16.49% | 31.41% | 10.54% | 7.25% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 32.13% | -8.07% | 4.42% | 59.18% | 34.34% | 27.82% |
iShares Global Tech ETF | 17.03% | -3.96% | 6.05% | 34.03% | 21.91% | 18.84% |
Vanguard Real Estate ETF | 13.43% | 6.59% | 16.87% | 26.94% | 4.90% | 7.16% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 9.32% | 0.33% | 3.96% | 17.24% | 7.59% | 5.37% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.41% | 2.06% | 9.38% | 11.62% | -4.57% | 1.08% |
iShares TIPS Bond ETF | 4.76% | 1.79% | 5.44% | 8.12% | 2.34% | 2.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20240919-1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.04% | 4.06% | 2.65% | -3.59% | 4.92% | 3.53% | 1.30% | 1.73% | 16.10% | ||||
2023 | 6.81% | -2.42% | 4.09% | 0.58% | 1.75% | 4.53% | 2.49% | -2.07% | -4.24% | -2.14% | 8.91% | 5.42% | 25.33% |
2022 | -5.04% | -2.55% | 1.89% | -6.99% | -0.45% | -7.88% | 8.75% | -4.51% | -9.52% | 5.00% | 7.20% | -5.07% | -19.24% |
2021 | -0.24% | 2.36% | 2.63% | 3.13% | 1.77% | 2.11% | 2.23% | 2.70% | -3.56% | 4.74% | 0.52% | 3.68% | 24.15% |
2020 | 0.01% | -5.43% | -11.83% | 9.95% | 3.76% | 3.53% | 5.39% | 4.86% | -2.02% | -2.09% | 9.96% | 4.57% | 20.06% |
2019 | 6.28% | 2.54% | 2.92% | 3.13% | -4.51% | 4.92% | 0.67% | -0.47% | 1.93% | 2.50% | 2.06% | 3.52% | 28.15% |
2018 | 3.47% | -3.44% | -0.86% | -0.21% | 2.21% | -0.01% | 2.44% | 2.03% | -1.45% | -6.27% | 2.36% | -5.13% | -5.28% |
2017 | 2.52% | 2.86% | 1.54% | 1.11% | 2.09% | -0.47% | 2.77% | 0.79% | 1.00% | 3.19% | 1.07% | 1.24% | 21.51% |
2016 | -3.78% | -0.87% | 7.15% | -0.84% | 2.08% | 1.05% | 4.64% | 0.32% | 0.92% | -1.83% | 0.02% | 1.69% | 10.57% |
2015 | 0.62% | 3.52% | -1.49% | -0.36% | 1.48% | -2.94% | 1.46% | -5.48% | -0.80% | 5.78% | 0.03% | -0.95% | 0.41% |
2014 | -1.95% | 3.99% | 1.52% | 0.74% | 3.05% | 2.27% | -0.68% | 2.99% | -2.45% | 2.61% | 2.31% | -1.11% | 13.83% |
2013 | 3.31% | -0.04% | 1.92% | 3.13% | -0.99% | -2.79% | 2.66% | -3.59% | 4.54% | 3.88% | 0.42% | 2.10% | 15.13% |
Комиссия
Комиссия 20240919-1 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 20240919-1 среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.41 | 12.12 |
iShares MSCI India ETF | 2.00 | 2.52 | 1.40 | 2.36 | 16.72 |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 1.18 | 1.78 | 1.21 | 0.51 | 4.98 |
SPDR Gold Trust | 2.16 | 3.04 | 1.38 | 2.42 | 13.01 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.71 | 2.24 | 1.30 | 2.33 | 7.24 |
iShares Global Tech ETF | 1.58 | 2.12 | 1.28 | 2.01 | 6.99 |
Vanguard Real Estate ETF | 1.42 | 2.06 | 1.26 | 0.76 | 5.14 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.31 | 1.85 | 1.23 | 1.04 | 6.54 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.65 | 1.00 | 1.12 | 0.22 | 1.78 |
iShares TIPS Bond ETF | 1.43 | 2.15 | 1.25 | 0.54 | 7.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20240919-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240919-1 | 1.65% | 1.83% | 2.90% | 2.60% | 1.52% | 2.36% | 2.53% | 2.14% | 2.04% | 2.04% | 2.03% | 1.93% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.50% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
iShares Global Tech ETF | 0.47% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.63% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.63% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20240919-1 показал максимальную просадку в 28.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка 20240919-1 составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
-25.77% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
-14.49% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-12.58% | 3 мар. 2015 г. | 240 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 319 |
-9.2% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 68 | 7 сент. 2012 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 20240919-1 составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLD | TIP | TLT | VNQ | INDA | SMH | VNQI | IXN | VEA | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.38 | 0.28 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.15 | 0.02 |
TIP | 0.38 | 1.00 | 0.75 | 0.16 | 0.02 | -0.05 | 0.06 | -0.03 | 0.01 | -0.05 |
TLT | 0.28 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | -0.13 | -0.18 | -0.11 | -0.18 | -0.20 | -0.23 |
VNQ | 0.11 | 0.16 | 0.04 | 1.00 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.48 | 0.54 | 0.61 |
INDA | 0.12 | 0.02 | -0.13 | 0.39 | 1.00 | 0.46 | 0.58 | 0.52 | 0.62 | 0.55 |
SMH | 0.02 | -0.05 | -0.18 | 0.39 | 0.46 | 1.00 | 0.54 | 0.86 | 0.66 | 0.76 |
VNQI | 0.17 | 0.06 | -0.11 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.83 | 0.69 |
IXN | 0.03 | -0.03 | -0.18 | 0.48 | 0.52 | 0.86 | 0.62 | 1.00 | 0.75 | 0.88 |
VEA | 0.15 | 0.01 | -0.20 | 0.54 | 0.62 | 0.66 | 0.83 | 0.75 | 1.00 | 0.82 |
VOO | 0.02 | -0.05 | -0.23 | 0.61 | 0.55 | 0.76 | 0.69 | 0.88 | 0.82 | 1.00 |