20240919-1

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20240919-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

20240919-1 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 15.09% с начала года и доходность в 14.10% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 20240919-1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.

20240919-1 has an annualized alpha of 1.91%, beta of 0.80, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2012.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.60%) than losses (81.28%) - typical of diversified or defensive assets.

Комиссия 20240919-1 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

20240919-1 имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 20240919-1 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.33 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 20240919-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

20240919-1 показал максимальную просадку в 28.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка 20240919-1 составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.