Сравнение INDA с VNQI
INDA (iShares MSCI India ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 7.09%/yr vs 2.74%/yr for VNQI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDA charges 0.69%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.
Доходность
Сравнение доходности INDA и VNQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 7.09% против 2.74% соответственно.
INDA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 7.09%
VNQI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам INDA и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -10.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.33% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Correlation
The correlation between INDA and VNQI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.57 |
The correlation between INDA and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. VNQI — Ранг доходности на риск
INDA
VNQI
Сравнение INDA c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.40 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.13 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA и VNQI
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и VNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -38.35% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -14.78% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -16.35% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -34.92% | +12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -38.35% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -9.99% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -10.89% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 5.19% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и VNQI
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.62% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.75% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 13.73% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 15.54% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 16.07% | +5.04% |
Сравнение комиссий INDA и VNQI
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и VNQI
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.72% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and VNQI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQI has higher volatility (4.62%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs VNQI's -38.35%.
On 10-year performance, INDA leads with 7.09% vs 2.74% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, INDA has performed better with a 7.09% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
VNQI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for INDA.
INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while VNQI is REIT. INDA tracks MSCI India Index, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.12% for VNQI.
VNQI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и VNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор