- ISIN
- US9220426764
- CUSIP
- 922042676
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2010 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Global ex-U.S. Property Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) снизился на 3.5% с начала года. Текущая цена акции VNQI — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VNQI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $918.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) показал доход в -3.45% с начала года и 2.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VNQI составила 2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VNQI по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VNQI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.58% | 5.78% | -12.34% | 6.25% | -2.58% | -3.80% | -3.45% | ||||||
| 2025 | 1.42% | 0.50% | 0.35% | 6.03% | 2.96% | 4.48% | -2.02% | 4.16% | 1.36% | -1.26% | 1.44% | 0.42% | 21.38% |
| 2024 | -4.58% | -1.01% | 4.75% | -3.61% | 2.66% | -2.71% | 5.00% | 4.65% | 5.23% | -6.93% | -0.57% | -4.07% | -2.22% |
| 2023 | 6.81% | -5.47% | -2.80% | 4.09% | -6.87% | 2.19% | 5.70% | -4.33% | -4.21% | -3.96% | 9.39% | 8.15% | 6.99% |
| 2022 | -2.02% | -2.14% | 0.43% | -6.33% | -1.66% | -7.48% | 3.73% | -5.60% | -11.97% | -2.04% | 13.16% | -1.71% | -22.94% |
| 2021 | -2.30% | 3.00% | 2.03% | 2.47% | 3.05% | -0.88% | 0.07% | 1.47% | -3.99% | 2.11% | -4.02% | 3.17% | 5.93% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF has an annualized alpha of -4.78%, beta of 0.72, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2010.
- This ETF participated in 98.36% of S&P 500 Index downside but only 61.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -4.78% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -4.78%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 61.12%
- Участие в снижении
- 98.36%
Комиссия
Комиссия VNQI составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VNQI имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.46 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 10.92 | -10.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.16 | $2.16 | $2.04 | $1.59 | $0.24 | $3.50 | $0.51 | $4.48 | $2.42 | $2.34 | $2.57 | $1.46 |
Дивидендный доход | 4.87% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $2.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $3.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF показал максимальную просадку в 38.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF составляет 12.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.35%март 2020 г. | 2mo 2d | 1y 2mo | 1y 4moянв. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.75%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 3y 3mo | 4y 8moиюнь 2021 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.53%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 11mo 15d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.53%янв. 2016 г. | 8mo 8d | 1y 3mo | 1y 12moмай 2015 г. - май 2017 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -18.53%июнь 2013 г. | 1mo 19d | 1y 9mo | 1y 11moмай 2013 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| VNQI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -56.78% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.10% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -18.90% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -25.43% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -33.92% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -3.21% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -10.71% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 2.04% | +3.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VNQI
Добавьте Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VNQI