PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQI returned 2.74%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.74% против 12.15% соответственно.

VNQI

1 день
0.68%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.59%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
2.74%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-0.33%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between VNQI and GLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.20

Over the past year, VNQI and GLD have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VNQI и GLD

Секторы
VNQI
GLD

Недвижимость

91.2%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Промышленность

0.7%

-

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%
100.0%

Технологии

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

VNQI
91.2%
GLD

-

Финансовые услуги

VNQI
1.9%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

VNQI
1.1%
GLD

-

Промышленность

VNQI
0.7%
GLD

-

Энергетика

VNQI
0.3%
GLD

-

Сырьевые материалы

VNQI
0.3%
GLD
100.0%

Технологии

VNQI
0.2%
GLD

-

Коммунальные услуги

VNQI
0.1%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

VNQI
0.1%
GLD

-

Здравоохранение

VNQI
0.0%
GLD

-

Коммуникационные услуги

VNQI

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

VNQI vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.87

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.24

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.98

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

2.81

-1.68

VNQI vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQI и GLD

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-45.56%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-24.46%

+9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-24.46%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-24.46%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-24.46%

-13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-22.05%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-16.16%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

8.49%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и GLD

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 4.62%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.79%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

24.10%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

27.37%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

18.22%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

16.08%

-0.01%

Сравнение комиссий VNQI и GLD

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и GLD

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.72%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and GLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to VNQI (4.62%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 2.74% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

VNQI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for GLD.

VNQI is categorized as REIT, while GLD is Gold. VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор