Сравнение IXN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IXN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.80% против 14.14% соответственно.
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXN и VOO
IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IXN vs. VOO — Ранг доходности на риск
IXN
VOO
Сравнение IXN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.53 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.55 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 7.31 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IXN и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и VOO
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IXN и VOO
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -33.99% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -11.98% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -24.52% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -33.99% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -5.55% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -3.72% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.55% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и VOO
iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 5.34% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 9.47% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 18.11% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 16.82% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 17.99% | +6.20% |