Сравнение INDA с TLT
INDA (iShares MSCI India ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 7.52%/yr vs -1.85%/yr for TLT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. INDA charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности INDA и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.52% против -1.85% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 7.52%
TLT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -1.85%
Сравнение доходности по годам INDA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -8.55% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.11% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between INDA and TLT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | -0.10 |
The correlation between INDA and TLT shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. TLT — Ранг доходности на риск
INDA
TLT
Сравнение INDA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.08 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.58 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.37 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA и TLT
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -48.35% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -7.58% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -19.18% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -43.70% | +20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -48.35% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -39.01% | +23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -13.88% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 3.19% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и TLT
iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 2.48% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 6.74% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 9.54% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.82% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 14.88% | +6.20% |
Сравнение комиссий INDA и TLT
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и TLT
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and TLT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDA has higher volatility (4.66%) compared to TLT (2.48%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, INDA leads with 7.52% vs -1.85% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, INDA has performed better with a 7.52% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
TLT has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for INDA.
INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while TLT is Government Bonds. INDA tracks MSCI India Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор