PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с INDA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 7.09%/yr for INDA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности VOO и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 15.50% против 7.09% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-10.57%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between VOO and INDA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.54

The correlation between VOO and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и INDA

Секторы
VOO
INDA

Технологии

35.6%
8.0%

Финансовые услуги

11.6%
28.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.0%

Здравоохранение

8.5%
6.1%

Промышленность

8.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.8%

Энергетика

3.5%
9.1%

Коммунальные услуги

2.8%
4.4%

Недвижимость

1.9%
1.3%

Сырьевые материалы

1.8%
8.6%

Технологии

VOO
35.6%
INDA
8.0%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
INDA
28.9%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
INDA
5.1%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
INDA
12.0%

Здравоохранение

VOO
8.5%
INDA
6.1%

Промышленность

VOO
8.0%
INDA
10.6%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
INDA
5.8%

Энергетика

VOO
3.5%
INDA
9.1%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
INDA
4.4%

Недвижимость

VOO
1.9%
INDA
1.3%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
INDA
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с MCHIINDA с VNMINDA с IIND.L

Доходность на риск

VOO vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.80

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-1.10

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.88

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.63

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

-1.46

+13.89

VOO vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и INDA

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-45.07%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-18.69%

+9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-22.72%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-22.72%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-45.07%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-17.77%

+15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-9.59%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

8.09%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и INDA

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 4.34% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.16%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.77%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

14.79%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.40%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

21.11%

-3.08%

Сравнение комиссий VOO и INDA

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и INDA

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and INDA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.34%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 7.09% for INDA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for INDA.

VOO is categorized as S&P 500, while INDA is Asia Pacific Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.69% for INDA.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор