Сравнение GLD с INDA
GLD (SPDR Gold Shares) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 7.09%/yr for INDA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for INDA.
Доходность
Сравнение доходности GLD и INDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 12.15% против 7.09% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
INDA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам GLD и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
INDA iShares MSCI India ETF | -10.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Correlation
The correlation between GLD and INDA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. INDA — Ранг доходности на риск
GLD
INDA
Сравнение GLD c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.63 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.46 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и INDA
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -45.07% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -18.69% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -22.72% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -22.72% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -45.07% | +20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -17.77% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -9.59% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 8.09% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и INDA
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 4.16% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 12.77% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 14.79% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 15.40% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 21.11% | -5.03% |
Сравнение комиссий GLD и INDA
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и INDA
Ни GLD, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and INDA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs INDA's -45.07%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 7.09% for INDA. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
GLD and INDA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLD is categorized as Gold, while INDA is Asia Pacific Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.69% for INDA.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор