Сравнение VNQI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQI и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQI или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 0.91% против 6.05% соответственно.
VNQI
-0.77%
-4.67%
1.73%
7.81%
-3.41%
0.91%
VNQ
11.31%
-0.23%
19.22%
25.20%
4.76%
6.05%
Основные характеристики
| VNQI | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 1.92 | 5.73 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 14.38% | 16.22% |
| Макс. просадка | -38.35% | -73.07% |
| Текущая просадка | -22.65% | -8.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и VNQ
И VNQI, и VNQ имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VNQI и VNQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNQI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и VNQ
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности VNQ в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.76% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.57% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и VNQ
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.