Сравнение VNQI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQI и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQI или VNQ.
Основные характеристики
| VNQI | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.63% | -9.13% |
| Дох-ть за 1 год | 0.59% | 0.38% |
| Дох-ть за 3 года | -7.51% | -3.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.33% | 1.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.83% | 4.97% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 15.38% | 18.87% |
| Макс. просадка | -38.35% | -73.07% |
| Current Drawdown | -25.65% | -25.04% |
Корреляция
Корреляция между VNQI и VNQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и VNQ
С начала года, VNQI показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 0.83% против 4.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и VNQ
И VNQI, и VNQ имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNQI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и VNQ
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VNQ в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.92% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.34% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и VNQ
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.