Сравнение VNQI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQI и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQI и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.57% против 4.69% соответственно.
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и VNQ
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNQI vs. VNQ — Ранг доходности на риск
VNQI
VNQ
Сравнение VNQI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQI | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.13 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.30 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.18 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 0.70 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.13 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VNQI и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и VNQ
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и VNQ
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -73.07% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -12.44% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -34.48% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -42.40% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -9.24% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -13.71% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.21% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и VNQ
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.57% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.28% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 16.31% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 18.80% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 20.70% | -4.74% |