PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNQ с VNQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

VNQ и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNQ и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.06%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.23%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 4.85% против 2.56% соответственно.

VNQ

1 день
1.36%
1 месяц
-4.43%
С начала года
3.06%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.95%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.85%

VNQI

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.45%
1 год
15.05%
3 года*
7.76%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REETVNQ с FREL
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWOVNQI с IFGL

Сравнение комиссий VNQ и VNQI

VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

VNQ vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQVNQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.05

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.50

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.05

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

4.47

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VNQI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.05

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.20

+0.06

Корреляция

Корреляция между VNQ и VNQI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и VNQI

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VNQI в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.86%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VNQ и VNQI

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VNQI.

Загрузка...

Показатели просадок

VNQVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-38.35%

-34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-14.78%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-35.75%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-38.35%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-11.70%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-10.92%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.48%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и VNQI

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNQVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.27%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.56%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

14.37%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

15.28%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

15.96%

+4.74%