Сравнение VNQ с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
VNQ и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQ или VNQI.
Основные характеристики
VNQ | VNQI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.29% | -1.06% |
Дох-ть за 1 год | 12.35% | 9.22% |
Дох-ть за 3 года | 1.54% | -5.69% |
Дох-ть за 5 лет | 3.70% | -3.03% |
Дох-ть за 10 лет | 6.22% | 1.46% |
Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.66 |
Дневная вол-ть | 18.62% | 15.06% |
Макс. просадка | -73.07% | -38.35% |
Current Drawdown | -18.58% | -22.87% |
Корреляция
Корреляция между VNQ и VNQI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и VNQI
С начала года, VNQ показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 6.22% против 1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VNQ и VNQI
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNQ c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Real Estate ETF | 0.80 | ||||
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.66 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и VNQI
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VNQI в 3.78%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Real Estate ETF | 4.00% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.78% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и VNQI
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VNQ и VNQI
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и VNQI
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.