PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNQ с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNQVNQI
Дох-ть с нач. г.-1.29%-1.06%
Дох-ть за 1 год12.35%9.22%
Дох-ть за 3 года1.54%-5.69%
Дох-ть за 5 лет3.70%-3.03%
Дох-ть за 10 лет6.22%1.46%
Коэф-т Шарпа0.800.66
Дневная вол-ть18.62%15.06%
Макс. просадка-73.07%-38.35%
Current Drawdown-18.58%-22.87%

Корреляция

0.59
-1.001.00

Корреляция между VNQ и VNQI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и VNQI

С начала года, VNQ показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 6.22% против 1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
167.56%
41.85%
VNQ
VNQI

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Real Estate ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Сравнение комиссий VNQ и VNQI

И VNQ, и VNQI имеют комиссию равную 0.12%.

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNQ c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.80
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.66

Сравнение коэффициента Шарпа VNQ и VNQI

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 0.66. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VNQ и VNQI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.600.80OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.80
0.66
VNQ
VNQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и VNQI

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VNQI в 3.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.00%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
3.78%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%

Просадки

Сравнение просадок VNQ и VNQI

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VNQ и VNQI


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-18.58%
-22.87%
VNQ
VNQI

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и VNQI

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.84%
2.62%
VNQ
VNQI