PortfoliosLab logo
Сравнение VNQ с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNQ и VNQI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VNQ и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.80%
50.07%
VNQ
VNQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNQ:

0.80

VNQI:

0.75

Коэф-т Сортино

VNQ:

1.18

VNQI:

1.16

Коэф-т Омега

VNQ:

1.16

VNQI:

1.14

Коэф-т Кальмара

VNQ:

0.58

VNQI:

0.43

Коэф-т Мартина

VNQ:

2.77

VNQI:

1.51

Индекс Язвы

VNQ:

5.24%

VNQI:

7.76%

Дневная вол-ть

VNQ:

18.18%

VNQI:

15.65%

Макс. просадка

VNQ:

-73.07%

VNQI:

-38.35%

Текущая просадка

VNQ:

-14.85%

VNQI:

-18.40%

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 4.64% против 0.69% соответственно.


VNQ

С начала года

-1.51%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-8.15%

1 год

12.44%

5 лет

7.67%

10 лет

4.64%

VNQI

С начала года

7.05%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

1.18%

1 год

9.46%

5 лет

3.05%

10 лет

0.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNQ и VNQI

И VNQ, и VNQI имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQI: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNQ и VNQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNQ c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VNQ: 0.80
VNQI: 0.75
Коэффициент Сортино VNQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VNQ: 1.18
VNQI: 1.16
Коэффициент Омега VNQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VNQ: 1.16
VNQI: 1.14
Коэффициент Кальмара VNQ, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VNQ: 0.58
VNQI: 0.43
Коэффициент Мартина VNQ, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VNQ: 2.77
VNQI: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.75
VNQ
VNQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и VNQI

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VNQI в 4.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
4.82%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%

Просадки

Сравнение просадок VNQ и VNQI

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.85%
-18.40%
VNQ
VNQI

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и VNQI

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
8.56%
VNQ
VNQI