Сравнение VNQ с VNQI
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds from Vanguard - VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index while VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 4.99%/yr vs 2.15%/yr for VNQI. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и VNQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 4.99% против 2.15% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 4.99%
- Всё время*
- 7.72%
VNQI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.15%
- Всё время*
- 3.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $323.85M | $304.41M | $317.58M | |
| $10.51M | $9.71M | $13.08M |
Сравнение доходности по годам VNQ и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.98% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.71% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Correlation
The correlation between VNQ and VNQI is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.59 |
The correlation between VNQ and VNQI shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. VNQI — Ранг доходности на риск
VNQ
VNQI
Сравнение VNQ c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.33 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 0.75 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и VNQI
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -38.35% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -14.78% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -16.35% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -34.92% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -38.35% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -9.05% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -10.88% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 6.53% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и VNQI
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.41% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 12.05% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 13.84% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 15.57% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 15.92% | +4.83% |
Сравнение комиссий VNQ и VNQI
VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и VNQI
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VNQI в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.51% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.67% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and VNQI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (4.03%) compared to VNQI (3.41%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs VNQI's -38.35%.
On 10-year performance, VNQ leads with 4.99% vs 2.15% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 4.99% return vs 2.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.
VNQI has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 3.51% for VNQ.
VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.12% for VNQI.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и VNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор