Сравнение IXN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IXN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | -4.79% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 20.59% против -1.38% соответственно.
IXN
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 20.59%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXN и TLT
IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IXN vs. TLT — Ранг доходности на риск
IXN
TLT
Сравнение IXN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | -0.04 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.02 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.05 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 0.11 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.04 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.37 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | -0.09 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IXN и TLT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и TLT
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 1.09% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.11% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IXN и TLT
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -48.35% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -9.23% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -43.70% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -48.35% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -40.17% | +30.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -13.62% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.38% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и TLT
iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 3.71% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 6.61% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 11.44% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 15.90% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 14.93% | +9.26% |