Best Dividend Portfolio- Improved

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best Dividend Portfolio- Improved и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 4 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Best Dividend Portfolio- Improved закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.

Best Dividend Portfolio- Improved has an annualized alpha of 10.14%, beta of 0.58, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2022.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.40%) than losses (75.41%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.49 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Best Dividend Portfolio- Improved составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Best Dividend Portfolio- Improved имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Best Dividend Portfolio- Improved на 27 июн. 2026 г. составляет 2.79 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Best Dividend Portfolio- Improved за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Best Dividend Portfolio- Improved показал максимальную просадку в 18.64%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.