Best Dividend Portfolio- Improved

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
WELL Welltower Inc.	Real Estate	20%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	20%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	20%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	10%
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	Large Cap Growth Equities	10%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	10%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	10%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	0%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	0%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best Dividend Portfolio- Improved и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Best Dividend Portfolio- Improved	-1.25%	4.69%	7.67%	5.93%	30.91%	25.84%	—	—
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	-1.83%	10.68%	-0.77%	1.62%	21.34%	21.59%	18.74%	18.63%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	-0.30%	1.64%	5.28%	5.66%	17.72%	15.15%	10.72%	—
IBM International Business Machines Corporation	-1.41%	22.22%	-3.95%	-7.98%	7.12%	31.74%	18.84%	11.34%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	1.24%	0.97%	7.44%	7.26%	25.85%	20.04%	—	—
JNJ Johnson & Johnson	-0.26%	5.50%	13.43%	16.43%	53.49%	16.56%	10.04%	10.06%
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.83%	-1.13%	12.15%	10.74%	33.89%	26.07%	14.42%	19.36%
PLD Prologis, Inc.	-1.22%	-0.91%	12.74%	14.51%	35.80%	9.00%	5.89%	14.19%
SOXX iShares Semiconductor ETF	5.87%	9.83%	89.87%	83.09%	164.61%	53.13%	33.00%	34.90%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	-0.08%	1.71%	10.82%	10.58%	24.30%	17.89%	11.33%	11.70%
WELL Welltower Inc.	-3.35%	-6.50%	8.50%	0.26%	31.48%	37.93%	23.47%	14.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Best Dividend Portfolio- Improved закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.44%	1.16%	-3.20%	2.24%	5.70%	-1.63%							7.67%
2025	8.32%	5.64%	-2.05%	-3.32%	3.42%	3.38%	1.09%	3.95%	6.82%	3.38%	6.10%	-3.16%	38.10%
2024	2.41%	4.26%	1.30%	-7.76%	4.40%	2.33%	7.48%	5.35%	3.20%	-1.33%	2.73%	-5.34%	19.49%
2023	2.38%	-2.10%	1.15%	2.33%	-2.15%	4.82%	4.19%	-0.26%	-3.41%	-1.73%	7.63%	4.57%	18.16%
2022					-0.87%	-3.09%	1.62%	-5.52%	-8.11%	6.91%	8.25%	-4.25%	-6.09%

Метрики бенчмарка

Best Dividend Portfolio- Improved has an annualized alpha of 8.82%, beta of 0.59, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2022.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.40%) than losses (81.96%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 8.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.59 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 8.82%

Бета: 0.59

R²: 0.52

Участие в росте: 96.40%

Участие в снижении: 81.96%

Комиссия

Комиссия Best Dividend Portfolio- Improved составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

SOXX

iShares Semiconductor ETF

ONEQ

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Best Dividend Portfolio- Improved имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Best Dividend Portfolio- Improved и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.63	1.94	+0.69
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.75	2.63	+1.13
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.35	+0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.78	2.59	+2.19
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.42	11.84	+3.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	66	0.88	1.37	1.17	1.24	2.77
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	66	1.96	2.91	1.34	2.99	10.79
IBM International Business Machines Corporation	47	0.18	0.53	1.07	0.23	0.50
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	73	2.13	2.79	1.42	2.95	14.33
JNJ Johnson & Johnson	95	3.19	4.65	1.57	4.91	14.52
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	65	2.06	2.68	1.36	2.69	10.57
PLD Prologis, Inc.	85	1.70	2.47	1.30	3.75	12.35
SOXX iShares Semiconductor ETF	96	4.57	4.42	1.64	10.51	39.26
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	80	2.36	3.36	1.43	3.65	13.64
WELL Welltower Inc.	79	1.48	2.03	1.26	2.51	6.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Best Dividend Portfolio- Improved имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.63
За всё время: 1.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best Dividend Portfolio- Improved за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.53%	2.56%	2.94%	3.13%	3.39%	3.07%	3.61%	4.11%	3.99%	3.34%	3.03%	3.07%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.02%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.43%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	2.40%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	10.26%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	2.26%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.69%	0.54%	0.65%	0.71%	0.97%	0.54%	0.71%	2.51%	1.08%	0.84%	1.12%	1.04%
PLD Prologis, Inc.	2.87%	3.16%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.29%	0.57%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.22%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
WELL Welltower Inc.	1.48%	1.52%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Best Dividend Portfolio- Improved показал максимальную просадку в 18.64%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка Best Dividend Portfolio- Improved составляет 2.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-18.64%окт. 2022 г.	5mo 8d	9mo 13d	1y 2moмай 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.04%апр. 2025 г.	1mo 5d	2mo 17d	3mo 22dмарт 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2024 года2024	-8.76%апр. 2024 г.	1mo 18d	2mo 13d	4mo 1dмарт 2024 г. - июль 2024 г.
Откат 2023 года2023	-8.36%окт. 2023 г.	2mo 20d	1mo 4d	3mo 24dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2025 года2025	-6.74%янв. 2025 г.	2mo 25d	20d	3mo 15dокт. 2024 г. - янв. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.89	1.68	1.58

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.58, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Best Dividend Portfolio- Improved с S&P 500 Index

Корреляция Best Dividend Portfolio- Improved с S&P 500 Index составляет 0.45 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.55
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.	0.64

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ONEQ: 0.95, а самая низкая у JNJ: 0.17.

0.17

0.22

0.34

0.49

0.52

0.79

0.79

0.79

0.92

0.95

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Best Dividend Portfolio- Improved. Самая высокая корреляция с портфелем у VYM: 0.75, а самая низкая у SOXX: 0.40.

0.40

0.49

0.50

0.54

0.56

0.66

0.68

0.68

0.74

0.75

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JNJ	ABBV	WELL	IBM	SOXX	PLD	ONEQ	JEPQ	DIVO	VYM
JNJ	1.00	0.48	0.30	0.17	-0.01	0.35	0.03	0.04	0.37	0.39
ABBV	0.48	1.00	0.28	0.22	0.07	0.30	0.10	0.13	0.39	0.40
WELL	0.30	0.28	1.00	0.24	0.17	0.52	0.24	0.24	0.38	0.41
IBM	0.17	0.22	0.24	1.00	0.35	0.30	0.40	0.42	0.54	0.52
SOXX	-0.01	0.07	0.17	0.35	1.00	0.35	0.83	0.83	0.50	0.57
PLD	0.35	0.30	0.52	0.30	0.35	1.00	0.41	0.39	0.57	0.61
ONEQ	0.03	0.10	0.24	0.40	0.83	0.41	1.00	0.96	0.63	0.61
JEPQ	0.04	0.13	0.24	0.42	0.83	0.39	0.96	1.00	0.63	0.61
DIVO	0.37	0.39	0.38	0.54	0.50	0.57	0.63	0.63	1.00	0.90
VYM	0.39	0.40	0.41	0.52	0.57	0.61	0.61	0.61	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 мая 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Best Dividend Portfolio- Improved

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Best Dividend Portfolio- Improved есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации