PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JNJ с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с IBM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

JNJ (Johnson & Johnson) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, JNJ returned 10.10%/yr vs 7.64%/yr for IBM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -27.15%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 10.10% против 7.64% соответственно.

JNJ

1 день
-1.67%
1 месяц
8.95%
6 месяцев
15.06%
С начала года
21.57%
1 год
55.80%
3 года*
16.86%
5 лет*
11.06%
10 лет*
10.10%

IBM

1 день
0.16%
1 месяц
-14.49%
6 месяцев
-29.40%
С начала года
-27.15%
1 год
-23.58%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.91%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		21.57%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
IBM
International Business Machines Corporation		-27.15%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between JNJ and IBM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г.

0.34

The correlation between JNJ and IBM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$598.96B

IBM:

$200.20B

EPS

JNJ:

$8.63

IBM:

$11.31

Коэффициент P/E

JNJ:

28.83

IBM:

18.84

Коэффициент PEG

JNJ:

0.96

IBM:

0.23

Коэффициент P/S

JNJ:

6.29

IBM:

2.94

Коэффициент P/B

JNJ:

7.49

IBM:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

IBM:

$68.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

IBM:

$40.64B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

IBM:

$15.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с KDIBM с HPQIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

JNJ vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
-0.49

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
-0.38

+4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.94

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

-0.66

+5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

-1.53

+15.93

JNJ vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа IBM равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и IBM

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-69.40%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-35.85%

+24.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-35.85%

+19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-35.85%

+17.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-40.59%

+13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-35.30%

+28.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-20.12%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

15.44%

-11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и IBM

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 9.47%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

32.02%

-22.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

46.34%

-31.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

48.36%

-30.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

29.86%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

27.97%

-9.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и IBM

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности IBM в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		3.16%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
JNJ
Johnson & Johnson		2.11%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B24.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
24.06B
15.92B
(JNJ) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
71.5%
56.2%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and IBM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (32.02%) compared to JNJ (9.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs IBM's -69.40%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор