Сравнение JEPQ с PLD
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 9.00%/yr for PLD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 12.74%.
JEPQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам JEPQ и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.44% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
PLD Prologis, Inc. | 12.74% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -24.50% |
Correlation
The correlation between JEPQ and PLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between JEPQ and PLD has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. PLD — Ранг доходности на риск
JEPQ
PLD
Сравнение JEPQ c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.75 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 12.35 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.70 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.33 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и PLD
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -84.70% | +64.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -9.59% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -31.37% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -6.67% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -17.36% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.91% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и PLD
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.65%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.54% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 14.18% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 21.22% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 26.95% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 26.98% | -10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и PLD
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности PLD в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.26% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and PLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (5.54%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs PLD's -84.70%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор