Сравнение ONEQ с IBM
ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.41%/yr vs 11.23%/yr for IBM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ONEQ и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEQ показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 19.41% против 11.23% соответственно.
ONEQ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 19.41%
IBM
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам ONEQ и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 11.95% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -32.12% | 22.11% | 44.87% | 38.01% | -3.18% | 29.29% |
IBM International Business Machines Corporation | -4.92% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between ONEQ and IBM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between ONEQ and IBM has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEQ vs. IBM — Ранг доходности на риск
ONEQ
IBM
Сравнение ONEQ c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEQ | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.05 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | -0.11 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEQ и IBM
Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEQ | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -69.40% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -30.96% | +18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -30.96% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -30.96% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -40.59% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -15.56% | +11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -20.12% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 14.93% | -11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ и IBM
Текущая волатильность для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) составляет 7.80%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEQ | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 20.53% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 35.97% | -22.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 40.56% | -23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 27.49% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 26.69% | -4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEQ и IBM
Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IBM в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.42% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.87% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
ONEQ and IBM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.53%) compared to ONEQ (7.80%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs IBM's -69.40%.
ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEQ и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор