PortfoliosLab logo
Сравнение JNJ с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JNJ и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JNJ и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.95%
776.43%
JNJ
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNJ:

0.35

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

JNJ:

0.60

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

JNJ:

1.08

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

JNJ:

0.38

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

JNJ:

1.07

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

JNJ:

6.21%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

JNJ:

19.11%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

JNJ:

-52.60%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

JNJ:

-9.20%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$372.77B

ABBV:

$329.14B

EPS

JNJ:

$9.00

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

JNJ:

17.18

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

JNJ:

1.05

ABBV:

0.41

Коэффициент P/S

JNJ:

4.17

ABBV:

5.74

Коэффициент P/B

JNJ:

4.76

ABBV:

98.99

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$89.33B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$61.01B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$34.70B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 7.50% против 15.93% соответственно.


JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-2.37%

1 год

9.17%

5 лет

3.29%

10 лет

7.50%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.81%

5 лет

22.61%

10 лет

15.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNJ и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNJ c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JNJ: 0.35
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JNJ: 0.60
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JNJ: 1.08
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JNJ: 0.38
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JNJ: 1.07
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.51
JNJ
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и ABBV

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNJ
Johnson & Johnson
3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и ABBV

Максимальная просадка JNJ за все время составила -52.60%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.20%
-13.33%
JNJ
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и ABBV

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 10.88%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
12.85%
JNJ
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию