PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNJ с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JNJ и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JNJ с ABBV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или ABBV.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNJ:

0.55

ABBV:

0.83

Коэф-т Сортино

JNJ:

0.89

ABBV:

1.21

Коэф-т Омега

JNJ:

1.12

ABBV:

1.19

Коэф-т Кальмара

JNJ:

0.64

ABBV:

1.17

Коэф-т Мартина

JNJ:

1.68

ABBV:

2.66

Индекс Язвы

JNJ:

6.54%

ABBV:

9.07%

Дневная вол-ть

JNJ:

18.83%

ABBV:

28.28%

Макс. просадка

JNJ:

-52.60%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

JNJ:

-8.05%

ABBV:

-13.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$373.45B

ABBV:

$328.74B

EPS

JNJ:

$8.99

ABBV:

$2.34

Коэффициент P/E

JNJ:

17.26

ABBV:

79.53

Коэффициент PEG

JNJ:

1.06

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

JNJ:

4.18

ABBV:

5.73

Коэффициент P/B

JNJ:

4.78

ABBV:

231.51

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$89.33B

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$61.01B

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$34.70B

ABBV:

$16.36B

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 7.44% против 15.54% соответственно.

JNJ

С начала года

9.11%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

1.79%

1 год

9.27%

3 года

-1.81%

5 лет

3.76%

10 лет

7.44%

ABBV

С начала года

6.70%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

3.65%

1 год

19.62%

3 года

12.26%

5 лет

19.77%

10 лет

15.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

AbbVie Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNJ и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNJ c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и ABBV

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности ABBV в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNJ
Johnson & Johnson		3.23%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
ABBV
AbbVie Inc.		3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и ABBV

Максимальная просадка JNJ за все время составила -52.60%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и ABBV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и ABBV

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 6.09%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
21.89B
13.34B
(JNJ) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
66.4%
83.9%
(JNJ) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.