PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с ABBV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и AbbVie Inc. (ABBV).

Доходность

Сравнение доходности JNJ и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNJ и ABBV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		18.59%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
ABBV
AbbVie Inc.		-5.16%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$595.41B

ABBV:

$381.37B

EPS

JNJ:

$11.04

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

JNJ:

22.12

ABBV:

90.18

Коэффициент P/S

JNJ:

6.29

ABBV:

6.23

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$94.19B

ABBV:

$61.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$68.56B

ABBV:

$44.85B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$39.85B

ABBV:

$28.29B

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 11.40% против 18.93% соответственно.

JNJ

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.59%
6 месяцев
32.75%
1 год
63.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.40%

ABBV

1 день
-1.15%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-10.68%
1 год
7.72%
3 года*
14.56%
5 лет*
19.12%
10 лет*
18.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

AbbVie Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDTJNJ с MMM
Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с LLYABBV с ABTABBV с PFEABBV с MRKABBV с AMGNABBV с VOOABBV с SCHD

Доходность на риск

JNJ vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJABBVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.67

0.29

+3.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.95

0.56

+4.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.08

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.09

0.36

+5.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.41

0.80

+19.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJABBVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

0.29

+3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.19

Корреляция

Корреляция между JNJ и ABBV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и ABBV

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ABBV в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.13%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
ABBV
AbbVie Inc.		3.09%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и ABBV

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и ABBV.

Загрузка...

Показатели просадок

JNJABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-45.09%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-16.31%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-21.92%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-45.09%

+17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-10.68%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-10.70%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

7.58%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и ABBV

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 4.43%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNJABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.61%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

18.69%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

27.07%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

22.62%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

25.70%

-7.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B24.00B20212022202320242025
24.56B
16.62B
(JNJ) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
86.4%
84.0%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.96B при выручке в 16.62B, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.81B при выручке в 16.62B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 16.62B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.