Сравнение SOXX с PLD
SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SOXX returned 34.90%/yr vs 14.19%/yr for PLD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 89.87%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 34.90% против 14.19% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 89.87%
- 6 месяцев
- 83.09%
- 1 год
- 164.61%
- 3 года*
- 53.13%
- 5 лет*
- 33.00%
- 10 лет*
- 34.90%
PLD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам SOXX и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 89.87% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
PLD Prologis, Inc. | 12.74% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between SOXX and PLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.39 |
The correlation between SOXX and PLD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. PLD — Ранг доходности на риск
SOXX
PLD
Сравнение SOXX c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.30 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.51 | 3.75 | +6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.26 | 12.35 | +26.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | 1.70 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.22 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.53 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и PLD
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -84.70% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -9.59% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -31.37% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -43.30% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -43.30% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -6.67% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -17.36% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.91% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и PLD
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 5.54% | +12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 14.18% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 21.22% | +15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 26.95% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 26.98% | +6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и PLD
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PLD в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.29% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and PLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (18.43%) compared to PLD (5.54%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs PLD's -84.70%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор