PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с DIVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SOXX is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, SOXX returned 33.00%/yr vs 10.72%/yr for DIVO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 89.87%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.28%.

SOXX

1 день
5.87%
1 месяц
9.83%
С начала года
89.87%
6 месяцев
83.09%
1 год
164.61%
3 года*
53.13%
5 лет*
33.00%
10 лет*
34.90%

DIVO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		89.87%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.28%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between SOXX and DIVO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.52

The correlation between SOXX and DIVO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXX и DIVO

Секторы
SOXX
DIVO

Технологии

100.0%
15.6%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

6.7%

Финансовые услуги

-

29.6%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

16.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

SOXX
100.0%
DIVO
15.6%

Сырьевые материалы

SOXX

-

DIVO
4.2%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

DIVO
11.5%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

DIVO
6.9%

Энергетика

SOXX

-

DIVO
6.7%

Финансовые услуги

SOXX

-

DIVO
29.6%

Здравоохранение

SOXX

-

DIVO
6.6%

Промышленность

SOXX

-

DIVO
16.0%

Недвижимость

SOXX

-

DIVO

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

DIVO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

SOXX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
1.96

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
2.91

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.34

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.51

2.99

+7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.26

10.79

+28.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

1.96

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SOXX и DIVO

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-30.04%

-40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-5.95%

-9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-12.12%

-29.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-13.72%

-32.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-1.27%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-2.61%

-17.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.65%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и DIVO

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.43%

2.30%

+16.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.17%

7.02%

+23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.35%

9.09%

+27.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

11.95%

+24.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

14.84%

+18.82%

Сравнение комиссий SOXX и DIVO

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и DIVO

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DIVO в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.29%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and DIVO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (18.43%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.00% vs 10.72% for DIVO. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.00% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 0.29% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.56% for DIVO.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор