PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVO с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с VYM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. DIVO is actively managed, while VYM is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.50%/yr vs 11.99%/yr for VYM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%.

DIVO

1 день
-0.28%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
3.94%
С начала года
6.42%
1 год
15.80%
3 года*
13.90%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.47%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.38%
С начала года
12.42%
1 год
21.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between DIVO and VYM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.83

The correlation between DIVO and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и VYM

Секторы
DIVO
VYM

Финансовые услуги

23.2%
21.0%

Технологии

17.4%
17.8%

Промышленность

16.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

8.2%
8.1%

Здравоохранение

8.2%
13.2%

Энергетика

7.2%
8.6%

Сырьевые материалы

4.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.0%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

DIVO
23.2%
VYM
21.0%

Технологии

DIVO
17.4%
VYM
17.8%

Промышленность

DIVO
16.7%
VYM
12.6%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.4%
VYM
6.8%

Потребительский защитный сектор

DIVO
8.2%
VYM
8.1%

Здравоохранение

DIVO
8.2%
VYM
13.2%

Энергетика

DIVO
7.2%
VYM
8.6%

Сырьевые материалы

DIVO
4.5%
VYM
3.3%

Коммунальные услуги

DIVO
2.2%
VYM
5.7%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
VYM
3.0%

Недвижимость

DIVO

-

VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

DIVO vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.10

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.04

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.20

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

11.87

-2.47

DIVO vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и VYM

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-56.98%

+26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-6.69%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-14.46%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-15.84%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.02%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-7.15%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.80%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и VYM

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.78%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.49%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

10.22%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

13.87%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

16.29%

-1.51%

Сравнение комиссий DIVO и VYM

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и VYM

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности VYM в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.28%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and VYM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.20%) compared to VYM (1.78%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs VYM's -56.98%.

On 5-year performance, VYM leads with 11.99% vs 10.50% for DIVO. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYM has performed better with a 11.99% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 2.28% for VYM.

DIVO is categorized as Derivative Income, while VYM is Dividend. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор