PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELL с ONEQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WELL (Welltower Inc.) is a stock, while ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Over the past 10 years, WELL returned 14.83%/yr vs 19.36%/yr for ONEQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 14.83% против 19.36% соответственно.

WELL

1 день
-3.35%
1 месяц
-6.50%
С начала года
8.50%
6 месяцев
0.26%
1 год
31.48%
3 года*
37.93%
5 лет*
23.47%
10 лет*
14.83%

ONEQ

1 день
0.83%
1 месяц
-1.13%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.74%
1 год
33.89%
3 года*
26.07%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		8.50%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.15%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between WELL and ONEQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г.

0.37

The correlation between WELL and ONEQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

WELL vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELLONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.06

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.68

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.69

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

10.57

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELLONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.06

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.65

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок WELL и ONEQ

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-55.09%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.64%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-24.09%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-35.23%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-35.23%

-28.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-4.27%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-7.95%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.22%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и ONEQ

Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

5.86%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

12.74%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

16.58%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

22.22%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.88%

21.76%

+10.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и ONEQ

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности ONEQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
WELL
Welltower Inc.		1.48%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Часто задаваемые вопросы

WELL and ONEQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WELL has higher volatility (8.63%) compared to ONEQ (5.86%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs ONEQ's -55.09%.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор