PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBM с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBM с ONEQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Over the past 10 years, IBM returned 7.64%/yr vs 18.71%/yr for ONEQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IBM и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 7.64% против 18.71% соответственно.

IBM

1 день
0.16%
1 месяц
-14.49%
6 месяцев
-29.40%
С начала года
-27.15%
1 год
-23.58%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.91%
10 лет*
7.64%

ONEQ

1 день
0.10%
1 месяц
-3.41%
6 месяцев
9.45%
С начала года
10.72%
1 год
23.38%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.01%
10 лет*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation		-27.15%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		10.72%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between IBM and ONEQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г.

0.54

Over the past year, the correlation between IBM and ONEQ has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Business Machines Corporation

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с KDIBM с HPQIBM с VOOIBM с QQQ
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC

Доходность на риск

IBM vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 55
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBMONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.32

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.85

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.86

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

6.64

-8.18

IBM vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и ONEQ

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-55.09%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.85%

-12.64%

-23.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-24.09%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-35.23%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-35.23%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.30%

-5.49%

-29.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-7.93%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.44%

3.53%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и ONEQ

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.02%

5.70%

+26.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.34%

14.25%

+32.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.36%

17.84%

+30.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.86%

22.41%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

21.79%

+6.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и ONEQ

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ONEQ в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		3.16%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.87%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

IBM and ONEQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (32.02%) compared to ONEQ (5.70%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs ONEQ's -55.09%.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор