PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABBV с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABBV с JNJ

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc. (ABBV) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBV или JNJ.

Корреляция

Корреляция между ABBV и JNJ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABBV и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
834.89%
210.01%
ABBV
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABBV:

0.98

JNJ:

0.60

Коэф-т Сортино

ABBV:

1.35

JNJ:

0.93

Коэф-т Омега

ABBV:

1.21

JNJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

ABBV:

1.28

JNJ:

0.66

Коэф-т Мартина

ABBV:

3.19

JNJ:

1.82

Индекс Язвы

ABBV:

8.31%

JNJ:

6.29%

Дневная вол-ть

ABBV:

27.09%

JNJ:

18.53%

Макс. просадка

ABBV:

-45.09%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

ABBV:

-7.55%

JNJ:

-8.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBV:

$342.01B

JNJ:

$371.64B

EPS

ABBV:

$2.34

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

ABBV:

82.62

JNJ:

17.18

Коэффициент PEG

ABBV:

0.41

JNJ:

1.06

Коэффициент P/S

ABBV:

5.97

JNJ:

4.21

Коэффициент P/B

ABBV:

102.95

JNJ:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

ABBV:

$57.37B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBV:

$46.58B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

ABBV:

$16.33B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 16.82% против 7.56% соответственно.

ABBV

С начала года

13.78%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-0.67%

1 год

27.91%

5 лет

24.14%

10 лет

16.82%

JNJ

С начала года

8.82%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-0.94%

1 год

7.48%

5 лет

3.92%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABBV и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABBV c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABBV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABBV: 0.98
JNJ: 0.60
Коэффициент Сортино ABBV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABBV: 1.35
JNJ: 0.93
Коэффициент Омега ABBV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABBV: 1.21
JNJ: 1.13
Коэффициент Кальмара ABBV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABBV: 1.28
JNJ: 0.66
Коэффициент Мартина ABBV, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ABBV: 3.19
JNJ: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.98
0.60
ABBV
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и JNJ

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что сопоставимо с доходностью JNJ в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABBV
AbbVie Inc.		3.21%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%
JNJ
Johnson & Johnson		3.18%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок ABBV и JNJ

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.55%
-8.30%
ABBV
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и JNJ

AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.36%
7.24%
ABBV
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBV и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
13.34B
21.89B
(ABBV) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBV и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AbbVie Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
66.4%
(ABBV) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.