PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEQ с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с PLD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ONEQ returned 18.71%/yr vs 14.06%/yr for PLD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 18.71% против 14.06% соответственно.

ONEQ

1 день
0.10%
1 месяц
-3.41%
6 месяцев
9.45%
С начала года
10.72%
1 год
23.38%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.01%
10 лет*
18.71%

PLD

1 день
-1.54%
1 месяц
4.94%
6 месяцев
12.41%
С начала года
17.30%
1 год
42.59%
3 года*
8.96%
5 лет*
6.06%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		10.72%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
PLD
Prologis, Inc.		17.30%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Correlation

The correlation between ONEQ and PLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г.

0.50

Over the past year, the correlation between ONEQ and PLD has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

ONEQ vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEQPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.93

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.78

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.46

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

13.68

-7.03

ONEQ vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и PLD

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-84.70%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-9.59%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-31.37%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-43.30%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-43.30%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-2.89%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-17.32%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.12%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и PLD

Текущая волатильность для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) составляет 5.70%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.96%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

16.44%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

22.27%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

27.13%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

27.07%

-5.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и PLD

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PLD в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.87%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
PLD
Prologis, Inc.		2.82%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and PLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLD has higher volatility (7.96%) compared to ONEQ (5.70%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs PLD's -84.70%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор