Сравнение IBM с DIVO
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, IBM returned 13.91%/yr vs 10.50%/yr for DIVO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBM и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.42%.
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
DIVO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBM и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.42% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Correlation
The correlation between IBM and DIVO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between IBM and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. DIVO — Ранг доходности на риск
IBM
DIVO
Сравнение IBM c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.67 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 9.39 | -10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и DIVO
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -30.04% | -39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -5.95% | -29.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -12.12% | -23.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -13.72% | -22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.30% | -1.01% | -34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -2.59% | -17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 1.69% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и DIVO
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.02% | 2.20% | +29.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 7.10% | +39.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 9.19% | +39.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 11.89% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 14.78% | +13.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и DIVO
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности DIVO в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.42% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and DIVO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to DIVO (2.20%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs DIVO's -30.04%.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор