Сравнение IBM с DIVO
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, IBM returned 19.26%/yr vs 10.49%/yr for DIVO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBM и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 4.95%.
IBM
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 11.23%
DIVO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBM и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -4.92% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.95% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Correlation
The correlation between IBM and DIVO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between IBM and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. DIVO — Ранг доходности на риск
IBM
DIVO
Сравнение IBM c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.58 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 9.12 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и DIVO
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -30.04% | -39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -5.95% | -25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -12.12% | -18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -13.72% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -2.03% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -2.60% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 1.68% | +13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и DIVO
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 2.90% | +17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.97% | 7.09% | +28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.56% | 9.15% | +31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 11.93% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 14.81% | +11.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и DIVO
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DIVO в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.51% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.42% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and DIVO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.53%) compared to DIVO (2.90%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs DIVO's -30.04%.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор