PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с VYM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 34.90%/yr vs 11.70%/yr for VYM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 89.87%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 34.90% против 11.70% соответственно.

SOXX

1 день
5.87%
1 месяц
9.83%
С начала года
89.87%
6 месяцев
83.09%
1 год
164.61%
3 года*
53.13%
5 лет*
33.00%
10 лет*
34.90%

VYM

1 день
-0.08%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.58%
1 год
24.30%
3 года*
17.89%
5 лет*
11.33%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		89.87%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.82%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between SOXX and VYM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.64

The correlation between SOXX and VYM shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXX и VYM

Секторы
SOXX
VYM

Технологии

100.0%
17.7%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

9.8%

Финансовые услуги

-

20.5%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

12.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

SOXX
100.0%
VYM
17.7%

Сырьевые материалы

SOXX

-

VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

VYM
8.1%

Энергетика

SOXX

-

VYM
9.8%

Финансовые услуги

SOXX

-

VYM
20.5%

Здравоохранение

SOXX

-

VYM
12.2%

Промышленность

SOXX

-

VYM
12.1%

Недвижимость

SOXX

-

VYM
0.0%

Коммунальные услуги

SOXX

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

SOXX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
2.36

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
3.36

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.51

3.65

+6.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.26

13.64

+25.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

2.36

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.72

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SOXX и VYM

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-56.98%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-6.69%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-14.46%

-26.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-15.84%

-29.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-35.21%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-1.89%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-7.19%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.79%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и VYM

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.43%

2.82%

+15.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.17%

7.73%

+22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.35%

10.35%

+26.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

13.98%

+22.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

16.35%

+17.31%

Сравнение комиссий SOXX и VYM

SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и VYM

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VYM в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.29%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.22%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and VYM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (18.43%) compared to VYM (2.82%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, SOXX leads with 34.90% vs 11.70% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 34.90% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

VYM has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.29% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while VYM is Dividend. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.04% for VYM.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор